Forex Hedge Ratio




Forex Hedge RatioHedging THE HEDGE Registrado em Maio de 2007 Estado: Membro 149 Posts Time-Series EURUSD dividido por USDCHF da RATIO1 (indicador de download abaixo) Time-Series GBPUSD dividido por AUDUSD da RATIO2 (indicador de download abaixo) Time-Series RATIO1 dividido por RATIO2 da RATIO Indicador abaixo) COMPARAR A RELACAO EURUSD / USDCHF PARA A RELACAO GBPUSD / AUDUSD 2. EXEMPLO DE ANALISE DE CORRELACAO NA RATIO1 VS. RATIO2 DA CORRELACAO NEGATIVA OU POSITIVA. / - A CORRELACAO E UM DOS REQUISITOS PARA DESCOBRIR A RAZAO PARA ESTA ESTRATEGIA: APOS FAZER PARADAS-NEGOCIACAO POR UM MESMO QUE EU OBSERVEI QUE VEZES VOCE ENTRA EO LUCRO E NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS, E CANCELAR PARA FORA QUE O RISCO E CULTIVAR O HEDGE, DE FORMA QUE UM RATIO E NEGATIVO QUANDO O OUTRO RATIO E POSITIVO. EXEMPLO, NORMALMENTE VOCE HEDGE EURUSD COM GBPUSD, COMPRAR EURUSD E VENDER GBPUSD OU VICE VERSA, DEPENDING NA RELACAO. AGORA SUPORTE O CORPO VAI CONTRA VOCE, E VOCE E NEGATIVO EM SEU LUCRO. AQUI ESTA AQUI ONDE O OUTRO HEDGE SERA POSITIVO. ASSIM PARA HEDGE O HEDGE, EU OBSERVEI QUE RATIO1 VS. RATIO2 TEM CORRECCAO NEGATIVA / POSITIVA, QUE SIGNIFICA QUANDO A RELACAO DE RATIO1 / RATIO2 ESTA 2 DESVIOS PADRAO A PARTIR DE MEAN, VOCE: VENDER RATIO1 E VENDER RATIO2 (correlacao negativa, proporcao tocando a banda de bollinger superior, sobrecompra) RATIO1 COMPRAR E RATIO2 COMPRAR (Correlacao positiva, proporcao esta tocando a banda de bollinger mais baixa, sobrevenda) RATIO DA VENDA E RATIO DA COMPRA (correlacao positiva, proporcao esta tocando na banda de bolo superior, sobrecompra) SO FOR EXEMPLO SE A RELACAO DE RATIO1 / RATIO2 E OVERBOUGHT NA CORRELACAO NEGATIVA, VOCE VENDA RATIO1 E VENDE RATIO2 QUE IGUAL, VENDA EURUSD, VENDA USDCHF, VENDE GBPUSD, COMPRE AUDUSD. NAO STOPLOSS E AJUSTADO, DESDE QUE DOIS INSTRUMENTOS SERAO POSITIVOS E DOIS SERAO NEGATIVOS. TAMBEM, ANTES DA ENTRADA, ANALISE A CORRELACAO ENTRE: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. GBPUSD NOTA: ANALISE DE CORRELACAO PARA CADA ACIMA DEVE SER FEITA EM 15M, 30M, 1H, 4H, 1D POR 30,90.180 PERIODOS SAIR QUANDO RATIO RETORNA DE VOLTA AO MEAN EU ESTIVE TENTANDO ESTE E QUANDO VOCE COBRE EM GERAL, OS RETORNOS SAO DIMINUIDOS , E COM ESTE HEDGE O CONCEITO HEDGE OS RETORNOS SAO MENOS MENOS, MAS VOCE ESTA PROTEGIDO CONTRA LUCRO NEGATIVO NO HEDGE SIMPLES ONDE VOCE SO VENDE EURUSD E COMPRE GBPUSD. PORQUE COM ESTE: QUANDO RATIO1 E NEGATIVO, O OUTRO RATIO2 E POSITIVO. POR CAUSA DA CORRELACAO NEGATIVA ENTRE RATIO1 E RATIO2. E claro, se todas as correlacoes comecam a quebrar, e todos os pares comecam a balancar como louco, entao sim, isso e o risco, mas eu suponho que a correlacao e alta em diferentes quadros de tempo. Nota: quando voce entra com estes 4 pares, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, observe que ha correlacao entre todos os pares. Eu Eurusd pode ser coberto com usdchf, eurusd pode ser coberto com gbpusd, eurusd pode ser coberto com audusd, gbpusd pode ser coberto com usdchf, e audusd pode ser coberto com usdchf. Assim, em geral, dependendo da correlacao entre ratio1 e ratio2, voce pode configurar para ser protegido em 4 pares. Abaixo estao os indicadores para esta estrategia: 1. indicador de correlacao para ratio1 vs ratio2 2. ratio1 indicador para eurusd / usdchf 3. ratio2 indicador para gbpusd / audusd 4. indicador de relacao ratio1 / ratio2. 5. Modelos para a configuracao de indicadores, indicadores de correlacao tem um bug: setup tres indicadores diferentes para a correlacao, um para 30 periodos, 90 periodos, 180 periodos, de modo que os frames diferentes do tempo da correlacao mostram acima 1.quando voce carrega o indicador de correlacao para ratio1 vs. ratio 2, os valores de correlacao nao aparecerao imediatamente, voce tera que mudar para outro grafico e esperar por um tick para atualizar os arrays de dados, somente entao a correlacao sera exibida Para ratio1 vs. ratio2. Basicamente mudar para outro grafico, e depois voltar apos as atualizacoes de dados, e as informacoes de correlacao aparecerao. Ratio1 indicador: Type pair1, type pair2 2. Isso nao tem um bug, mas para aplicar bandas de bollinger a esta proporcao, voce tem que encontrar o indicador de banda bollinger na janela esquerda do METATRADER, em seguida, arraste o indicador BB sobre a janela de razao, E quando as opcoes surgirem, selecione os valores apropriados para o periodo e para as bandas BB aparecer, voce deve aplicar: first indicator data quot. So assim as bandas aparecerao. Ratio2 Tipo de indicador pair1, type pair2 3. voce tem que aplicar o mesmo processo de banda BB como no processo anterior. 4. Para aplicar as bandas de bollinger nestes indicadores, aplique os passos de cima, encontre o indicador de BB, arraste-o sobre a relacao, selecione: primeiro indicador de dados em aplicar a janela. POR FAVOR POST FEEDBACK SOBRE O QUE VOCE PENSA E QUE E AS MELHORES REGRAS PARA USAR ESTE SISTEMA. O QUE VOCE PENSA SOBRE A COBERTURA DO COBERTURA, COMPARE A RELACAO EURUSD / GBPUSD A GBPUSD / AUDUSD RATIO2. EXEMPLO DE ANALISE DE CORRELACAO NA RATIO1 VS. RATIO2 DA CORRELACAO NEGATIVA (NAO SEMPRE). A RAZAO PARA ESTA ESTRATEGIA: DEPOIS DE FAZER PARCERIAS DE NEGOCIACAO PARA UM QUANDO ENTENDI QUE ALGUMAS VEZES ENTRAS EO LUCRO E NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS E PARA CANCELAR QUE O RISCO E CULTIVAR A COBERTURA, DE FORMA QUE UM PARE E NEGATIVO QUANDO O OUTRO E POSITIVO. Parece que uma declaracao mais simples de seu modelo e EURUSD / AUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares anti-correlacao classicos sao EURUSD / USDCHF, o que mostra uma melhor relacao historica. Acredito que a melhor estrategia de hedging e o sistema quotstop amp reversequot, que muitos nao considerariam um sistema de hedging / estrategia. No entanto, e o melhor hedge porque envolve o mesmo par de moedas, mas indo com a tendencia dentro de um periodo de tempo especifico ou dentro de um intervalo especifico pip. Parece que uma declaracao mais simples de seu modelo e EURUSD / AUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares anti-correlacao classicos sao EURUSD / USDCHF, o que mostra uma melhor relacao historica. Acredito que a melhor estrategia de hedging e o sistema quotstop amp reversequot, que muitos nao considerariam um sistema de hedging / estrategia. No entanto, e o melhor hedge porque envolve o mesmo par de moedas, mas indo com a tendencia dentro de um periodo de tempo especifico ou dentro de um intervalo especifico pip. Sim, entendi pensar que desde o gpbusd e cancelada indo long e curta. Mas essas 4 posicoes so sao abertas assim por causa da correlacao negativa. Quando a correlacao e positiva entre ratio1 e ratio2 ea proporcao de ratio1 / ratio2 e oversold, que e igual a: long eurusd, short gbpusd e short gbpusd, long audusd. Neste cenario, gbpusd doesnt cancelar, o que voce acha sobre este cenario eu nao concordo com voce sobre a quotstop amp invertei estrategia porque nao e uma estrategia de dolar neutro, ea volatilidade nao e cancelada. Onde como com curto eurusd e longo gpbusd ou vice-versa. Aberto ao mesmo tempo, a volatilidade e cancelada se a correlacao for alta. A outra razao que eu nao gosto de estrategias de direcao unica e porque eu nao posso confiar em um computador com negociacao automatizada, porque pode explodir a conta. True hedging cancela a volatilidade e me permite confiar em um computador com a negociacao. Mas claro, todos nos temos nossos proprios sistemas, e eu respeito sua opiniao sobre a estrategia. Este metodo soa promissor. Voce ja fez algum progresso Eu tenho jogado com correlacao de EURUSD e GBPUSD com algum sucesso limitado, mas adicionar um terceiro par (AUDUSD) pode reduzir ainda mais o risco se feito corretamente. Eu nao tinha pensado em tal coisa. PM me se voce precisar de ajuda com o teste. Eu estarei configurando alguns testes preliminares no Excel para ver qual e o potencial. Sim, eu fiz progresso, basicamente desde que gbpusd e cancelado, eu so troco eurusd e audusd quando o indicador ratio1 / ratio2 e oversold ou overbought (veja grafico acima). Estou testando este metatrader im, o processo e feito manualmente agora, mas uma vez que eu vejo que ele funciona, automatiza-lo mal 100. Mas voce esta falando sobre uma cobertura triangular, da minha experiencia nao e uma verdadeira cobertura, porque esta aberto a Volatilidade de um unico par (eurusd ou audusd ou gbpusd). Qualquer um desses nao se comportar corretamente pode comer seus lucros facilmente. Com uma verdadeira cobertura, a volatilidade e cancelada, basta esperar ate que a correlacao mude para fazer lucro. Comprar eurusd, comprar gbpusd, vender gbpusd, comprar audusd. Por isso e o mesmo com comprar eurusd e comprar audusd (porque gbpusd e cancelado por hedging) como se os precos eurusd e audusd desce sim, que e o post original, eu modifiquei os pares para o seguinte. Anteriormente eu postei cobertura do hedge com eurusd / gpbusd. E gbpusd / audusd. Gpbusd foi cancelado, desde entao, eu encontrei 4 pares diferentes que permitem a cobertura da cobertura, e nao tem qualquer moeda cancela-lo fora. Descobri que as relacoes eurusd / usdchf e gbpusd / audusd tem correlacao negativa. Esta combinacao de pares permite proteger a cobertura. Quando razao de ratio1 / ratio2 e oversold, entrar com (long eurusd, long usdchf) vs. (long gbpusd, short audusd). Assumindo que a razao 1 vs razao2 tem alta correlacao negativa, quando a razao 1 e positiva no lucro, a razao 2 sera negativa no lucro. Desta forma, a cobertura e protegida com uma cobertura. Claro que as coisas podem dar errado desde que 4 pares diferentes sao abertos ao mesmo tempo. Observe tambem que o eurusd e hedge com: usdchf e audusd. E gbpusd e coberto com: audusd e usdchf. Portanto, ha alta correlacao entre os 4 pares, nao apenas ratio1 vs ratio2. Isso deve reduzir o risco ainda mais. Estou correto sobre este conceito baixar dados diarios de precos de fechamento de metatrader, os precos de fechamento de importacao de eurusd, usdchf, gbpusd, audusd em excel. Divide precos eurusd por precos usdchf para obter ratio1. Divide gbpusd precos por audusd precos para obter ratio2. Divide ratio1 precos por ratio2 precos para obter um HEDGEthe HEDGERATIO. No excel use a funcao de correlacao para executar a analise de correlacao em relacao1 contra relacao2. Para as pessoas que sabem o codigo parece muito, muito simples de fazer. Qualquer um aqui poderia fazer que houvesse um cara, Trendchaser, que ofered ajuda em outro segmento, mas eu jready allready pediu-lhe para fazer outra estrategia, acho que ele esta ocupado. Talvez eu lhe peca para fazer isso. Mas como eu vi em seus graficos voce ja tem indicador para mostrar todas as razoes necessarias, hedge forex e uma transacao implementada por um comerciante forex para proteger uma posicao existente ou antecipada de um movimento indesejado em taxas de cambio. Usando uma cobertura de forex corretamente, um comerciante que e longo um par de moeda estrangeira pode ser protegido contra risco de queda. Enquanto o comerciante que e curto um par de moeda estrangeira pode proteger contra o risco de subida. BREAKING DOWN Forex Hedge Os metodos principais de hedge operacoes de moeda para o varejo forex trader e atraves de contratos a vista e opcoes de moeda estrangeira. Os contratos a vista sao os negocios mais ricos feitos por comerciantes de forex no varejo. Como os contratos a vista tem uma data de entrega muito curta (dois dias), nao sao o veiculo de cobertura de moeda mais eficaz. Na verdade, contratos spot regulares sao geralmente a razao pela qual uma cobertura e necessaria. Opcoes de moeda estrangeira sao um dos metodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com opcoes sobre outros tipos de titulos, as opcoes em moeda estrangeira dao ao comprador o direito, mas nao a obrigacao, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de cambio especifica em algum momento no futuro. Estrategias de opcoes regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos. E spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comercio. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que voce usa antes de comecar a trade. Hedge Ratio O que e o Hedge Ratio A relacao de hedge compara o valor de uma posicao protegida atraves do uso de um hedge com o tamanho da posicao inteira em si. Um racio de cobertura tambem pode ser uma comparacao do valor dos contratos de futuros comprados ou vendidos com o valor da mercadoria em dinheiro a ser coberta. BREAKING DOWN Hedge Ratio Por exemplo, imagine que voce esta segurando 10.000 em acoes estrangeiras, o que o expoe ao risco cambial. Se voce hedge 5.000 valor do patrimonio liquido com uma posicao de moeda corrente, sua relacao de hedge e 0.5 (50/100). Isso significa que 50 de sua posicao patrimonial estao protegidos do risco de taxa de cambio. O racio de cobertura e importante para os investidores em contratos de futuros, uma vez que identifica e minimiza o risco de base. Diferenca Minima Racio Hedge O racio de cobertura de variancia minima e importante quando da cobertura cruzada, que visa minimizar a variancia do valor das posicoes. O racio de cobertura da variancia minima, ou racio de cobertura optimo, e o produto do coeficiente de correlacao entre as variacoes dos precos spot e futuros ea relacao entre o desvio padrao das variacoes do preco a vista e o desvio padrao do preco futuro. Apos o calculo do racio de cobertura optimo, o numero optimo de contratos necessarios para proteger uma posicao e calculado dividindo o produto do racio de cobertura optimo e as unidades da posicao coberta pela dimensao de um contrato de futuros. Exemplo de Relacao de Hedge Otima Por exemplo, suponha que uma companhia aerea teme que o preco do combustivel de jato aumente depois que o mercado de petroleo bruto tem sido negociado em nivel deprimido. A companhia aerea espera comprar 15 milhoes de galoes de combustivel a jato no proximo ano e deseja cobrir sua compra. No entanto, nao ha contratos de futuros suficientes disponiveis para proteger a compra inteira da empresa. Suponha que a correlacao entre futuros de petroleo bruto eo preco a vista do combustivel a jato e de 0,95, o que e um alto grau de correlacao. Nos ultimos tres anos, o desvio padrao das variacoes percentuais nos futuros de petroleo bruto e eo preco do combustivel de jato spot e de 6 e 3, respectivamente. Portanto, a razao de hedge de variancia minima e 0,475, ou (0,95 (3/6)). O NYMEX Western Texas Intermediate (WTI) contrato de futuros de petroleo bruto tem um tamanho de contrato de 1.000 barris, ou 42.000 galoes. O numero ideal de contratos e calculado em 170 contratos, ou (0,475 15 milhoes) / 42.000. Portanto, a companhia aerea compraria 170 NYMEX WTI contratos de futuros de petroleo bruto.