Rsi 2 Strategy




Rsi 2 StrategyTestando o RSI (2) Estrategia 10 de dezembro de 2008 5:04 AM espiao O indicador RSI (2) vem recebendo muita atencao da blogosfera. Um numero de colegas blogueiros (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel e Dogwood vem a mente) tem vindo a fazer todo o tipo de coisas bacanas com ele e eu recomendo que as pessoas orientadas para o TA se liguem a essa discussao. Neste relatorio, vou testar o indicador na sua forma mais simples e analisar como seu desempenho evoluiu ao longo do tempo (e por que troca-lo como uma estrategia estatica pode ser uma abordagem perigosa). Eu nao estou familiarizado com RSI (2), leia este primer StockCharts. O Indicador de Forca Relativa curta (RSI) usado aqui (2 dias em vez dos 14 dias usuais) esta medindo como overbought / oversold o mercado esta em uma historia muito recente. Veja o grafico de exemplo abaixo (RSI no painel superior). Ive lido um monte de diferentes interpretacoes de RSI (2), mas na sua forma mais simples, os comerciantes ir muito tempo quando o RSI e muito baixa (i. e. oversold) e curto quando o seu muito elevado (ou seja, overbought). No grafico abaixo, Ive assumiu um comerciante foi longo o SampP 500 em yesterdays fechar sempre que o RSI fechado abaixo de 10 e curto sempre que fechado acima de 90. Desde 2000 (sem atrito sem retorno sobre o caixa). Clique para ampliar E para os amantes dos numeros: clique para ampliar Claramente, desde o inicio desta decada, a estrategia tem sido muito preditiva de retornos no dia seguinte. Eu gosto especialmente destes resultados porque (a) para um indicador extrema contraria, desencadeia com bastante frequencia (cerca de 24 de todos os dias), e (b) apesar do fato de que a maioria dos indicadores contrarios de curto prazo falhou miseravelmente em outubro / novembro de 2008, este Abordagem resistiu bem a tempestade. Mas tambem ha coisas que eu nao gosto. Primeiro, o grafico acima torna dificil de ver, mas a estrategia passou por um longo periodo seco em torno de 2004 e 2005, onde nao era muito previsivel de retornos. Composicao que e o fato de que antes de cerca de 1997 RSI (2) didnt trabalho em tudo como um indicador contrarian. Veja o grafico abaixo, que tem as mesmas regras de negociacao do que acima, a partir de 1970. clique para ampliar Antes de cerca de 1980 (ie a esquerda da primeira linha azul pontilhada), o indicador funcionou exatamente o oposto como faz hoje (ou seja, direito da segunda linha pontilhada azul ). Os resultados entre esses periodos foram mistos. Isso e muito remanescente da evolucao do acompanhamento diario que Ive discutido um numero de vezes neste blog. Eu acho que RSI (2) tem asas no mercado de hoje. Eu estava querendo adicionar um indicador de OB / OS de curto prazo extremo ao relatorio do Estado do Mercado, e por agora, RSI (2) sera ele (esperamos ve-lo no proximo relatorio). Todo o relatorio do SOTM e adaptativo, o que significa que ele deve detectar se este indicador deixa de funcionar no futuro. Mas eu hesitaria em trocar o RSI (2) na forma simples que eu descrevi aqui como uma estrategia estatica. Eu acho que o desempenho antes do final da decada de 1990 e ate mesmo em pontos nesta decada indicam que em algum momento, essa estrategia poderia reverter para seus velhos caminhos. Leia o artigo completo