Multiple Bollinger Bands Strategy




Multiple Bollinger Bands StrategyBollinger Bands 8211 Momentum Modelo de Estrategia de Negociacao (Configuracao) I. Estrategia de Negociacao Desenvolvedor: John Bollinger (Bandas de Bollinger). Conceito: Trend-seguindo a estrategia negociando baseada em Bandas de Bollinger. Objetivo da Pesquisa: Verificacao de desempenho do modelo trifasico (longo / curto / neutro). Especificacao: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Negociacoes: Fechar 1 gt UpperBandi 1. Short Trades: Closei 1 lt LowerBandi 1. Indice: i Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto e colocado depois de uma configuracao otimista. Curta Trades: A venda no aberto e colocado apos uma configuracao bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e indices de acoes). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os graficos 3-D sao seguidos por graficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Indice de Sharpe, Indice de Desempenho de Ulcera, CAGR, Drawdown Maximo, Vitoria / Media Razao de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variaveis ??Testadas: MALength amp StDev (Definicoes: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0).