The Bollinger Bands B Swing Trading System




The Bollinger Bands B Swing Trading SystemOs tres Metodos de uso de Bollinger Bands reg apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram tres abordagens filosoficas completamente diferentes. Qual e para voce nao podemos dizer, como e realmente uma questao de que voce esta confortavel com. Experimente cada um. Personalize-os para serir seus gostos. Olhe para os comercios que geram e veja se voce pode viver com eles. Embora essas tecnicas tenham sido desenvolvidas em graficos diarios - o periodo de tempo primario em que operamos - os traders de curto prazo podem implanta-los em graficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em graficos horarios ou diarios, enquanto os investidores podem usa-los semanalmente Graficos. Nao ha realmente nenhuma diferenca material desde que cada um e ajustado para caber os criterios dos usuarios para o risco e a recompensa e cada testado no universo dos valores que o usuario troca, na maneira que o usuario troca. Por que a enfase repetida na personalizacao e montagem de parametros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, nao importa quao bom ele e sera usado se o usuario isnt confortavel com ele. Se voce nao se adequar a si mesmo, voce vai descobrir rapidamente que essas abordagens nao ira atender voce. Se esses metodos funcionam tao bem, por que voce os ensina? Esta e uma pergunta frequente e as respostas sao sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque adoro ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo como ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro, aprendi bastante e aprendi ainda mais no processo de escrever. Sera que esses metodos ainda funcionam depois que eles sao publicados A questao da eficacia continuada parece problematico para muitos, mas nao e realmente estas tecnicas permanecera util ate que a estrutura de mercado muda suficientemente para torna-los discutiveis. A razao pela qual a eficacia nao e destruida - nao importa quao amplamente uma abordagem e ensinada, e que todos nos somos individuos. Se um sistema de negociacao identico fosse ensinado a 100 pessoas, um mes depois, nao mais do que dois ou tres, se isso muitos, estaria usando como ele foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para atender aos seus gostos, e incorporado em sua maneira unica de fazer as coisas. Em suma, nao importa quao especifico ou declarativo um livro obtem, cada leitor vai se afastar de le-lo com ideias e abordagens unicas, e que, como eles dizem, e uma coisa boa. O maior mito sobre Bollinger Bands e que voce e suposto para vender na banda superior e comprar na banda inferior que pode trabalhar dessa forma, mas nao tem que. No metodo I, na verdade, comprar quando a banda superior e excedido e curto quando a banda inferior e quebrado para o lado negativo. No metodo II, compramos forca a medida que nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza a medida que a faixa inferior e abordada, novamente so se confirmada pelo nosso indicador. No metodo III comprar bem perto da banda inferior, usando um padrao W e um indicador para esclarecer a configuracao. Entao bem apresentar uma variacao do Metodo III para venda. Metodo IV, nao mencionado no livro, e uma variacao do Metodo I. Metodo I mdash Volatilidade Breakout Anos atras, o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para essa publicacao. Apos a entrevista conversamos por um tempo - as entrevistas foram revertidas gradualmente - e ficou claro que sua abordagem favorita de negociacao de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui esta o colega que examinou mais sistemas de negociacao - e fez tao rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possivel excecao de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociacao era o sistema de break-volatilidade. Que eu pensei melhor para a negociacao apos um monte de investigacao Talvez o mais elegante aplicacao direta de Bollinger Bands reg e um sistema breakout volatilidade. Estes sistemas tem sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usaram medias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, a media do intervalo verdadeiro foi frequentemente um fator. Nao ha uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguem percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as medias, faixas, envelopes, etc. O sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parametros de risco-recompensa estao melhor alinhados quando as bandas sao estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versao do veneravel sistema de fuga de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pre-condicao e, em seguida, toma uma posicao quando ocorre uma fuga. Ha duas opcoes para uma parada / saida para esta abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial e definida logo abaixo do intervalo da formacao de fuga e, em seguida, aumentada para cima a cada dia o comercio esta aberto. Apenas o oposto e verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabolica, uma etiqueta da banda oposta e um excelente sinal de saida. Isso permite correcoes ao longo do caminho e resulta em negocios mais longos. Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saida e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saida. O principal problema com a implementacao bem-sucedida do Metodo I e algo chamado falso de cabeca - discutido no capitulo anterior. O termo veio do hoquei, mas e familiar em muitas outras arenas tambem. A ideia e um jogador com o puck patins ate o gelo em direcao a um adversario. Como ele patins ele vira a cabeca em preparacao para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo feint primeiro theyll na direcao errada e, em seguida, fazer o movimento real. Normalmente, o que voce vera e um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e voce nao vai conseguir um sinal de fuga ate depois do movimento real esta em curso. No entanto, se os parametros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, voce pode encontrar-se com o ocasional whipsaw pequeno antes de o comercio real aparece. Alguns estoques, indices, etc sao mais propensos a falsificacoes de cabeca do que outros. De uma olhada em Squeezes passado para o item que voce esta considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeca. Uma vez um falso. Para aqueles que estao dispostos a tomar uma abordagem nao-mecanica negociacao cabeca falsos, a estrategia mais facil e esperar ate que um Squeeze ocorre - a condicao previa e definido - em seguida, olhar para o primeiro afastamento do intervalo de negociacao. Troque metade de uma posicao no primeiro dia forte na direcao oposta da cabeca falsa, adicionando a posicao quando a fuga ocorre e usando uma parabolica ou faixa de tag parada para evitar ser ferido. Onde fake de cabeca nao e um problema, ou os parametros de banda arent set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, voce pode trocar o metodo I em linha reta. Basta esperar por um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase antes da cabeca falsa procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolucao final. A IMF e outro indicador que pode ser util para melhorar o sucesso e a confianca. Estes sao todos indicadores de volume e sao retomados na Parte IV. Os parametros para um sistema de fuga de volatilidade com base no Squeeze podem ser os parametros padrao: media de 20 dias e / - duas bandas de desvio padrao. Isso e verdade porque nesta fase de atividade as bandas sao bastante proximas e, portanto, os gatilhos sao muito proximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a media um pouco, digamos para 15 periodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrao. Ha um outro parametro que pode ser definido, o periodo de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo voce definir o periodo de look-back - lembre-se de que o padrao e de seis meses - quanto maior a compressao youll alcancar e mais explosivo os set-ups sera. No entanto, havera menos deles. Ha sempre um preco a pagar parece. O metodo I detecta primeiro a compressao atraves do Squeeze e, em seguida, procura expansao de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciencia de falsificacoes de cabeca e confirmacao de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. Triagem de um universo de tamanho razoavel de acoes - pelo menos varias centenas - deve encontrar pelo menos varios candidatos para avaliar em um dado dia. Procure o seu metodo I configuracoes cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem. Ha algo sobre olhar para um grande numero dessas configuracoes, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de selecao como nenhuma regra dura e rapida nunca pode. Eu apresento aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Use o Squeeze como um conjunto Entao va com uma expansao na volatilidade Cuidado com a cabeca falsa Use indicadores de volume para pistas de direcao Ajustar os parametros para se adequar Metodo II mdash Tendencia Seguir Nosso segundo metodo de demonstracao Bollinger Bands reg baseia-se na ideia de que a acao de preco forte Acompanhado de forte acao indicador e uma coisa boa. E uma abordagem de confirmacao que espera que essas duas condicoes sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o contrario, a fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Essencialmente esta e uma variacao no Metodo I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmacao e nenhum requisito para um Squeeze. Este metodo pode antecipar alguns sinais do Metodo I. Bem usar as mesmas tecnicas de saida, uma versao modificada de Parabolic ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comercio. A ideia e que tanto b para preco e MFI deve subir acima do nosso limiar. A regra basica e: Se b e maior do que 0,8 e MFI (10) e maior do que 80, entao compre. Lembre-se que b mostra-nos onde estamos dentro das bandas em 1 estamos na faixa superior e em 0 estamos na faixa inferior. Entao, em 0.8 b esta nos dizendo que estamos 80 do caminho de cima a partir da faixa inferior para a banda superior. Outra maneira de olhar para isso e que estamos no top 20 da area entre as bandas. MFI e um indicador delimitado entre 0 e 100. 80 e uma leitura muito forte representando o nivel de trigger superior, similar em significancia para 70 para RSI. Assim, o Metodo II combina a forca de preco com a forca do indicador para prever precos mais altos, ou fraqueza de precos com fraqueza de indicador para prever precos mais baixos. Bem, use os ajustes Bollinger Band basicos de 20 periodos e / - dois desvios padrao. Para definir os parametros MFI bem empregar um antigo indicador comprimento da regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do periodo de calculo para as bandas. Embora a origem exata desta regra seja desconhecida para mim, e provavel uma adaptacao de uma regra de analise de ciclo que sugere usar medias moveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentacao mostrou que os periodos de um quarto do periodo de calculo para as bandas eram geralmente demasiado curtos, mas que um periodo de meia-duracao para os indicadores funcionou bastante bem. Como com todas as coisas estes sao mas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variacoes que voce pode explorar. Alem disso, qualquer uma das entradas poderia ser variada em funcao das caracteristicas do veiculo que esta sendo negociado para criar um sistema mais adaptavel. Tabela 19.1 - Variacoes do Metodo II O MACD ponderado em volume pode ser substituido por MFI. A intensidade (limiar) requerida para b eo indicador pode ser variada. A velocidade do parabolico tambem pode ser variada. O parametro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A armadilha principal a evitar e entrada atrasada, desde que muito do potencial pode ter sido usado acima. Um problema com o Metodo II e que as caracteristicas de risco / recompensa sao mais dificeis de quantificar, uma vez que o movimento pode ter sido em curso durante um pouco antes do sinal ser emitido. Uma abordagem para evitar esta armadilha e esperar por uma retirada apos o sinal e, em seguida, comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configuracoes, mas os restantes terao melhores riscos / recompensa ratios Seria melhor para testar esta abordagem sobre os tipos de acoes que voce realmente comercio ou quer negociar, e definir os parametros de acordo com as caracteristicas desses stocks e seus Proprios criterios de risco / recompensa. Por exemplo, se voce negociou acoes de crescimento muito volateis voce pode olhar para niveis mais elevados para o b (maior do que uma e uma possibilidade), MFI e parametros parabolicos. Niveis mais altos de todos os tres escolheriam estoques mais fortes e acelerariam as paradas mais rapidamente. Mais investidores adversos ao risco devem se concentrar em parametros parabolicos elevados, enquanto os investidores mais pacientes ansiosos por dar a estes comercios mais tempo para trabalhar deve se concentrar em constantes parabolicas menores que resultam no nivel de parada aumentando mais lentamente. Um ajuste muito interessante e comecar o parabolico nao sob o dia de entrada, como e comum, mas sob o mais recente ponto baixo significativo ou ponto de viragem. Por exemplo, na compra de um fundo o parabolico poderia ser iniciado sob o baixo em vez do dia de entrada. Isto tem a vantagem distinta de capturar o carater da negociacao mais recente. Usando a banda oposta como uma saida permite que esses comercios a desenvolver mais, mas pode deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isto vale a pena reiterar: outra variacao desta abordagem e usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback apos o alerta e dado. Esta abordagem ira reduzir o numero de comercios - alguns comercios serao perdidos, mas tambem ira reduzir o numero de whipsaws. Em essencia, este e um metodo bastante robusto que deve ser adaptavel a uma grande variedade de estilos comerciais e temperamentos. Ha uma outra ideia aqui que pode ser importante: Analise Racional. Este metodo compra forca confirmada e vende fraqueza confirmada. Entao, nao seria uma boa ideia para presort nosso universo de candidatos por criterios fundamentais, criando listas de compra e vender listas Entao, tome apenas comprar sinais para as acoes na lista de compra e vender sinais para as acoes na lista de venda. Tal filtragem esta alem do escopo deste livro, mas Rational Analysis, a juncao dos conjuntos de analise fundamental e tecnica, oferece uma abordagem robusta para os problemas mais investidores enfrentam. Prescreening para candidatos desejaveis ??fundamentais ou acoes problematicas e certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para filtrar sinais e olhar para as Classificacoes de Desempenho da EquityTrader e fazer compras em acoes com valor de 1 ou 2 e vender em acoes com classificacao de 4 ou 5. Estas sao pontuacoes ponderadas, ponderadas pelo risco, que podem ser consideradas como relativas Forca compensada pela volatilidade de baixa. O metodo compra forca Comprar quando b e maior que 0.8 e MFI e maior que 80 Use uma parada parabolica Pode antecipar Metodo I Explore as variacoes Use Rational Analysis Metodo III mdash Reversoes Em algum lugar no inicio dos anos 1970 a ideia de mudar uma media movel para cima e para baixo Por uma percentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de precos capturados. Tudo o que voce tinha que fazer era multiplicar a media por um mais o percentual desejado para obter a banda superior ou dividir por um mais o percentual desejado para obter a banda inferior, que era uma ideia computacionalmente facil em um momento em que a computacao era demorada ou dispendioso. Este foi o dia das almofadas colunares, maquinas de adicao e lapis, e para a sorte, calculadoras mecanicas. Naturalmente temporizadores de mercado e selecionadores de acoes rapidamente assumiu a ideia, uma vez que lhes deu acesso a definicoes de alta e baixa que poderia usar em suas operacoes de cronometragem. Os osciladores estavam muito em voga na epoca e isso levou a uma serie de sistemas comparando a acao do preco dentro de bandas percentuais para acao oscilador. Talvez o mais conhecido na epoca - e ainda hoje amplamente utilizado - fosse um sistema que comparasse a acao do Dow Jones Industrial Average dentro de bandas criadas pela mudanca de sua media movel de 21 dias para cima e para baixo quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatisticas de mercado amplas. O primeiro foi uma soma de 21 dias de adiantamentos menos negativos na NYSE. O segundo, tambem a partir da NYSE, foi uma soma de 21 dias de up-volume menos down-volume. As marcas da banda superior acompanhadas de leituras de oscilador negativo de qualquer um dos osciladores foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por etiquetas da banda inferior acompanhadas por leituras de oscilador positivo de qualquer um dos osciladores. Leituras coincidentes de ambos os osciladores serviram para aumentar a confianca. Para estoques para os quais os dados de mercado gerais nao estavam disponiveis, um indicador de volume, como uma versao de 21 dias, Intensidade intraday Bostians foi usado. Esta abordagem e uma miriade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo util. Muitas modificacoes desta abordagem sao possiveis e muitas foram feitas. Minha propria contribuicao foi substituir um grafico de partida para a tecnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um grafico de partida e um grafico da diferenca de duas medias, uma media de curto prazo e uma media de longo prazo. Nesse caso, as medias sao de adiantamentos diarios menos declinios e diariamente acima de volume menos volume para baixo e os periodos de uso para as medias sao 21 e 100. O grafico e da media de curto prazo menos a media de longo prazo. O principal beneficio de usar a tecnica de partida para criar os osciladores e que o uso da media movel de longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) os vies de longo prazo na estrutura do mercado. Sem esse ajuste, um simples oscilador Advance-Decline ou Volume-Down Volume oscilador provavelmente ira engana-lo de vez em quando. No entanto, usando a diferenca entre as medias muito bem se ajusta para os preconceitos bullish ou bearish que causam o problema. Escolher a tecnica de partida tambem significa que voce pode usar o calculo MACD amplamente disponivel para criar os osciladores. Defina o primeiro parametro MACD para 21, o segundo para 100 eo terceiro para nove. Isso define o periodo para a media de curto prazo para 21 dias, o periodo para a media de longo prazo para 100 dias e deixa o periodo para a linha de sinal no padrao, nove dias. As entradas de dados sao avancos-declinios e volume de volume para cima-para baixo. Se o programa que voce esta usando quer as entradas em percentuais, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 eo terceiro 18. Agora substitua Bollinger Bands reg para as bandas percentuais e voce tem o nucleo de um sistema de reversao muito util para os mercados de cronometragem. Em uma veia similar, podemos usar indicadores para esclarecer topos e fundos e confirmar reversoes na tendencia. Para saber se formamos um fundo W2 com b maior no retest do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele tem um padrao semelhante. Se isso acontecer, entao compre o primeiro dia forte se nao, aguarde e procure outra configuracao. A logica em tops e semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como e tipico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o classico tres ou mais empurra para um alto. Em uma formacao classica, b sera menor em cada empurrao, assim como um indicador de volume como Distribuicao de acumulacao. Depois que tal padrao se desenvolve olhar para vender significativos para baixo dias em que volume e alcance sao maiores do que a media. O que estamos fazendo no Metodo III e esclarecer topos e fundos envolvendo uma variavel independente, volume em nossa analise atraves do uso de indicadores de volume para ajudar a ter uma melhor imagem da natureza deslocamento da oferta e demanda. E a demanda aumentando atraves de um fundo W Se assim for, devemos estar interessados ??em comprar. A oferta esta aumentando cada vez que fazemos um novo impulso para um alto. Se assim for, devemos estar agendando nossas defesas ou pensando em curto-circuito, se assim for. A linha de fundo aqui e o esclarecimento de padroes que sao de outra forma interessantes, mas em que voce pode nao ter a confianca para agir sem corroboracao. Buy setup: etiqueta de banda inferior e oscilador positivo. Instalacao de venda: tag de banda superior e oscilador negativo. Use MACD para calcular os indicadores de respiracao. Metodo IV mdash Confirmed Breakouts Bollinger em Bollinger Bands reg System IV, uma abordagem simples e direta para breakouts confirmados. O padrao basico e uma sequencia de tres dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da menor largura de banda em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda nao confirmada) se negociarmos maior (menor para os padroes de venda) do que o fechamento do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (breakout confirmado) se fecharmos mais alto do que o fechamento do Dia 2.Em essencia, estamos a procura de acoes que sao fortes (fraco) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender seus movimentos.