757 Range Charts Forex




757 Range Charts ForexRange Trading Forex: A Estrategia JW Ranger Por: Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX EDU No meio da volatilidade do mercado de acoes, existem bolsos e lugares onde as moedas estao negociando de lado. Quando os mercados tendem a se mover de lado, Irsquoll olhar para a Estrategia Ranger JW para oportunidades comerciais. E uma estrategia de troca do dia onde os comercios sao incorporados e saidos geralmente dentro de 24 horas. A estrategia geralmente produz um comercio a cada 1 ou 2 dias em um grafico de 15 minutos candlestick. Esta semana temos varios eventos de grandes noticias que poderiam mover o mercado. Esta volatilidade pode produzir grandes intervalos e oportunidades de negociacao adicionais na estrategia JW Ranger usando pares cruzados (veja abaixo para AUDNZD). Estrategia Set Up Irsquoll comercio esta estrategia quando o mercado tem uma tendencia a se mover de lado. Isso significa que os niveis de suporte e resistencia tendem a manter-se e ha menos probabilidade de uma chance de uma fuga. Este tipo de mercado geralmente ocorre durante a sessao de negociacao asiatica (4p ndash 2a ET) ou durante a primeira semana de um novo mes (com varios anuncios de noticias importantes naquela semana). Esta semana, temos o Banco de Reserva da Australia (RBA), o Banco da Inglaterra (BOE) eo Banco Central Europeu (BCE), todos com um anuncio de taxa de meta. Entao, para terminar a semana fora, na sexta-feira e o relatorio de Jobs dos EUA. Isso proporciona um potencial para algumas moedas para estagnar durante a semana oferecendo-nos uma oportunidade para o comercio JW Ranger Estrategia. Esta estrategia e negociada tipicamente em uma carta do castical de 15 minutos a 1 hora. Esta estrategia usa divergencia no Indice de Canal de Mercadoria (CCI) com um ajuste de entrada de 14 para abrir um sinal de entrada. Uma parada e colocada cerca de 20-25 pips de distancia eo nivel de lucro de tomada e geralmente cerca de 20-25 pips afastado rendendo um risco de 1 para 1 razao de recompensa. Quando o dia de negociacao, e dificil encontrar muitos set ups com uma perda stop grande o suficiente para dar ao comercio espaco suficiente para respirar, mas apertado o suficiente para que voce nao esta desistindo de muito risco. Assim, o racio risco / recompensa 1: 1 nao e o racio ideal, mas para uma estrategia de negociacao diaria, este e o mais realista possivel. Insista em manter o risco para recompensar a relacao em 1: 1 ou melhor. (Criado por J. Wagner) Identifique os niveis de suporte em seu grafico. Eu usei um nivel de retracement Fibonacci acima para determinar o suporte. Aguarde ate que os precos criem uma baixa mais baixa perto dessa zona de suporte enquanto a CCI esta criando uma baixa mais baixa. Isso tambem e referido como divergencia CCI. Insira um comercio de compra quando o CCI ultrapassar -100. Coloque sua parada cerca de 10 pips abaixo do balanco baixo. Defina seu nivel de lucro de tomada na mesma distancia que sua parada para um 1: 1 risco para recompensar a relacao. (Criado por J. Wagner) Identifique os niveis de resistencia no grafico. Acima temos resistencia horizontal (linha verde escuro). Aguarde ate que os precos criem uma alta mais alta perto dessa zona de resistencia, enquanto a CCI esta criando uma alta mais baixa. Digite um comercio de venda quando o CCI cruza abaixo de 100. Coloque sua parada cerca de 10 pips acima do swing alta. Defina seu nivel de lucro de tomada na mesma distancia que sua parada para um 1: 1 risco para recompensar a relacao. Seleccao de pares de moeda A seleccao de pares de moeda e tao importante quanto as regras de compra e venda de strategyrsquos. Seja persistente em encontrar um par que tem se movido em um ritmo snailrsquos fazendo pouco progresso liquido. O primeiro par que eu normalmente olho e o par de par AUDNZD. Voce tem 2 economias semelhantes que estao geograficamente localizadas proximas umas das outras. Portanto, eles tendem a ser parceiros comerciais fortes e suas economias se seguirao de perto. Portanto, a taxa de cambio AUDNZD tende a variar a maior parte do tempo. Entao, encontrar um par que tem sido intervalo limite (pode ser outros pares uma vez que esta e uma estrategia de intervalo). --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor Para entrar em contato com Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter em JWagnerFXTrader. Forex Intervalos diarios medios Sobre intervalos diarios medios Intervalos diarios medios sao importantes para medir a volatilidade no mercado Forex. Se os pares nao estao variando muito, o preco e menos provavel para atender as suas metas. Quando eu aviso ADRs cair, eu aperto minhas areas de apoio e resistencia, e abaixar meus alvos. Eu posso desistir de trocar um par todos juntos se sua faixa diaria media (ADR) cair muito baixo. Por exemplo, se eu notar que AUD / USD teve um ADR de 50 pips para o ultimo mes, eu posso parar de negociar o ADR normal para AUD / USD e de 99 pips, entao uma queda para 50 pips torna muito dificil para o comercio Eficazmente. A acao do preco e toda sobre movimentos do preco de troca, aquela e o que minha estrategia de acao do preco e baseada em. Se o preco nao se mover, a acao do preco de negociacao pode se tornar bastante dificil. E por isso que eu monitorar ADR de perto. Os graficos abaixo mostram as variacoes nos intervalos diarios medios por ano para EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD e GBP / JPY. EUR / USD faixa diaria media Em 2014, EUR / USD caiu para it8217s menor intervalo medio diario em cerca de dez anos isso fez com que a tortura casamento, como volatilidade secou, ??os comercios secou. Felizmente, as coisas retomaram este ano, e estamos vendo um grande movimento ate agora. Infelizmente, nem toda a volatilidade em EUR / USD tem sido boa este ano. Grande parte da volatilidade pode ser atribuida a crise da divida grega, que esta causando movimentos erraticos que sao perigosos para o comercio. Gama media diaria de GBP / USD As gamas medias diarias de GBP / USD estao proximas das maximas de quatro anos. O impulso na volatilidade tem sido grande para a negociacao de acao de preco, especialmente apos os ultimos anos baixos intervalos. AUD / USD media diaria Junto com a maioria dos pares, AUD / USD experimentou um enorme impulso em sua media diaria intervalos em 2007. Infelizmente, em 2012 AUD / USD caiu para baixo para it8217s 2007 intervalos, e hasn8217t fez voltar desde entao. Este ano esta olhando muito bom ate agora, com a escala media que senta-se em 99.91. Tradicionalmente, AUD / USD decola em setembro ate dezembro se acontecer novamente este ano AUD / USD pode quebrar a barreira ADR 100 pip. GBP / JPY faixa media diaria Em 2007 ate 2009, GBP / JPY foi o meu par favorito para o comercio. Alguns dias, movimentaria 2.000 pips em questao de horas. Estes dias, GBP / JPY tem abrandado tremendamente. O intervalo diario medio para 2008 era 346 pips, este ano e 178 pips, que e quase uma gota 50. Nenhum outro par eu monitor teve uma mudanca tao drastica em sua escala diaria media desde 2008. Graficos de barra de Rocha sao graficos normais Inscrito em Ago 2011 Status: Membro 1.113 Posts Aqui esta uma pequena descoberta da mina sobre graficos de barras de intervalo (RBC). Para aqueles de voces que nao sabem o que um grafico de barras de intervalo e: investopedia / artigos. Erent-view. asp Nota lateral: Eu sei que muitos de voces estao usando o MT4. Infelizmente MT4 e incapaz de construir corretamente RBC. RBC deve ser construido tick-by-tick. MT4 usa velas de 1 min e interpola o resultado. RBC sao aproximados em MT4. Eu construi meu RBC de carrapato dados historicos (fonte FXCM). O unico problema com o RBC e que um bar pode levar horas para aparecer ou um monte deles pode aparecer em nenhum momento. E por isso que eles sao talvez mais adequados para sistemas automatizados. Mas isso nao e o que eu quero mostrar hoje. Vou mostrar uma comparacao entre RBC e graficos de tempo usual do ponto de vista probabilistico. Tenho certeza que todos voces ouviram falar sobre a distribuicao de gordura dos mercados. Em financas, a distribuicao fat-tailed (FTD) e associada com o risco porque os eventos extremos ocorrem quottoo oftenquot. Em alguns FTD, como a distribuicao de Cauchy, a probabilidade de eventos extremos desaparecer tao lentamente a zero que o risco e quase ilimitado. Mercados arent Cauchy mas perto de. Vamos comecar por ter um olhar para a distribuicao do movimento de mercado de bar perto de fechar bar (retorno). Eu uso E / U H1 como um grafico de tempo de referencia. Eu uso um intervalo de 20 pips em E / U para o RBC. Sobre os dados historicos, para cada barra, vamos contar quantas vezes um determinado movimento (X pips) ocorreu. O resultado e mostrado como um histograma. Uma distribuicao gaussiana (normal) e ajustada aos graficos. O grafico de tempo (a esquerda) mostra as caudas gordas: e onde o histograma esta acima da distribuicao normal quando e quase zero nos lados esquerdo e direito. O grafico de intervalo (a direita) e mais surpreendente com uma distribuicao bimodal (duas colisoes). Tambem o grafico de tempo tem a maior probabilidade de um movimento zero (um doji), enquanto o RBC tem uma probabilidade de zero de nao ter movimento para a barra (por construcao). O movimento mais provavel em um RBC e um movimento de gama completa. Isso e explicado porque os grandes movimentos temporais sao divididos em barras de faixa completa. Imagem anexa (clique para ampliar) Nenhuma ganancia. Sem medo. Apenas matematica. Inscrito em Ago 2011 Status: Member 1,113 Posts Lembrete rapido sobre medias moveis Este e topico fora de topico, mas sera usado logo depois. Para calcular uma media movel simples (SMA), voce resume os N precos anteriores e divide por N. Tambem pode ser realizado multiplicando os N precos anteriores por 1 / N e somar os resultados. Os valores 1 / N sao chamados pesos. Voce pode alterar os pesos. Por exemplo, voce pode multiplicar o ultimo preco por 4/10, o preco anterior por 3/10, o anterior por 2/10 eo quarto preco por 1/10 e, em seguida, somar os valores. Aqui voce tem uma Media de Movimento de Peso Linearly (LWMA) de comprimento 4. Note que a soma dos pesos e um. Nos histogramas, vamos dividir a contagem em cada barra pelo numero total de barras. Obtemos a probabilidade dos retornos. Agora os histogramas aproximam a funcao de distribuicao de probabilidade (PDF) do movimento do preco sobre uma barra. Qual e a probabilidade de o movimento do preco sobre duas barras Sobre N barras Do histograma pode-se construir um outro histograma que responda a estas perguntas. A operacao no histograma e chamada uma convolucao discreta. Para torna-lo muito simples, uma convolucao discreta e uma media movel de uma funcao com outra funcao usada como os pesos. Para obter a distribuicao de um movimento de 2 barras, voce executa uma media movel do histograma usando o proprio histograma como os pesos. Para obter o histograma de impulso de 3 barras, voce executa a mesma convolucao sobre o resultado. E assim por diante para o impulso N-bar. Voce sempre usa o histograma original para os pesos sobre o resultado anterior. Isso e chamado de convolucao iterada ou convolucao de poder. Observe que os intervalos fazem com que o histograma do grafico de intervalos ultrapasse as margens do intervalo definido de 20 pips. No entanto, este efeito e muito limitado. A distribuicao do RBC e rapidamente zero em qualquer lugar alem do intervalo definido. Esta e uma funcao dita compactamente suportada. O teorema central do limite diz que toda a funcao suportada compacta bumpy convolveu com uma outra funcao tal diversas vezes convergirao a distribuicao normal. Na imagem abaixo a primeira coluna e uma versao idealizada do histograma RBC e suas 6 circunvolucoes iteradas primeiro. A segunda e a terceira colunas sao os histogramas reais construidos a partir da medicao do momento das barras N dos dados historicos para E / U. A segunda coluna e o impulso RBC 1, 2, 3 e 7 bar. A terceira coluna e a mesma para um grafico horario. Conforme predito pela teoria apos 7 compassos, a distribuicao do momento RB torna-se normal. O impulso horario N-bar nunca esta nem perto de uma curva de sino. Ele mantem sua forma tipica de uma distribuicao de energia. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2011 Status: Membro 1,113 Posts A tendencia Uma vez que estamos investigando dados historicos, podemos usar filtros nao-causais. Eles sao os filtros que usam dados no futuro. Permite usar uma media movel de periodo muito longo. A media movel nao e um SMA. E um filtro de impulso finito que se aproxima de um filtro passa-baixas ideal. Esta e uma boa aproximacao da tendencia. Os coeficientes estao no arquivo de texto e sao plotados abaixo. Imagem anexa (clique para ampliar) Permite ver o que parece em um grafico H1 (a esquerda) e em um RBC (direita). Ambos os graficos mostram o mesmo periodo de tempo (mais ou menos). Imagem anexa (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) Permite fazer algumas estatisticas. Qual e a distancia entre o preco ea tendencia da media movel Como voce pode ver no RBC os precos sao normalmente distribuidos em torno da tendencia. Nao e o caso no grafico de tempo. Como a media movel e muito suave, podemos usar a primeira diferenca finita (MAn - MAn - 1) como a inclinacao do MA. Este e o histograma da inclinacao. Aqui tambem, para o RBC, o declive (isto e, a forca da tendencia) e normalmente distribuido e nao e o caso de um grafico de tempo. Imagem anexa (clique para ampliar) E quanto a aceleracao (com que rapidez a tendencia muda) Nos nos acostumamos com o resultado, nao estamos apegados a variavel (volatilidade). Dizem-se heteroscedasticas. O grafico abaixo e uma variacao de 500 amostras em 50000 barras. Em vermelho, voce pode ver a variancia dos retornos baseados no tempo. Em azul voce pode ver a variancia de RBC e quase constante. Graficos de barras sao quase homoskedastic. Eles nao tem volatilidade clustering. Em um RBC uma banda Bollinger tem uma largura constante. Imagem anexa (clique para ampliar) vamos dizer, ha um determinado preco acao comerciante, acoes de preco de negociacao rentavel, voce sabe, mais alto, mais baixo, 1,2,3 padrao, voce nome dele. Assumindo que este comerciante rentavel sao rentaveis ??em ambos os graficos, este teste de variacao pode sugerir que ele provavelmente ira sofrer de DD muito menor na faixa de bar do que o grafico de vela normal, certo A variancia (volatilidade) mercados retorna volatilidade exibir clustering. Sim, mas agora eles tambem sabem que voce sabe Mas nem tudo esta perdido, sem duvida voou sobre a cabeca de 99.7 da elite FF. Estou apenas esperando o primeiro pedido de indicador MT4. Eu nao posso codificar em MQL. Conte-me para o arquivo mq4 Por agora eu tenho isso. O canal roxo e a tendencia definida por um filtro IIR. Sua defasagem e de 40 bares. E deslocado para tras no tempo. O indicador verde e vermelho e um estimador de onde o canal sera quando ele atingir a barra atual (nao repintar). Imagem anexa (clique para ampliar) O grafico de escala (a direita) e mais surpreendente com uma distribuicao bimodal (duas colisoes). Tambem o grafico de tempo tem a maior probabilidade de um movimento zero (um doji), enquanto o RBC tem uma probabilidade de zero de nao ter movimento para a barra (por construcao). O movimento mais provavel em um RBC e um movimento de gama completa. Isso e explicado porque os grandes movimentos temporais sao divididos em barras de faixa completa. PipMeUp, sua matematica e muito melhor do que a minha e voce meio que perdeu-me neste segmento, mas nao e o tipo acima de obvio Afinal, Range Bar Graficos nao se preocupam com o ruido assim todos nos interessados ??em sao onde o preco pode ser depois n - pips move Assim, digamos que temos um grafico de barras de 3-pip range, assumindo que o preco de uma barra abre em 0, e move um pip up / down de cada vez (menor unidade e um pip inteiro). Isso significa que ha apenas uma lista finita de possibilidades para onde o preco poderia estar no fim do bar. Voce poderia desenha-lo em uma arvore agradavel para ver todas as possibilidades. Em ultima analise, o preco pode acabar em 3, 2, 1, -1, -2, -3. Zero nao e possivel. Portanto, alguem muito mais inclinado para a matematica do que eu provavelmente poderia calcular a probabilidade de cada um usar alguma formula que eu nao tenha conhecimento. Eu simplesmente escrevi um gerador para gerar todas as possibilidades e eu vim com algo como. Tenho certeza que voce poderia usar essas probabilidades em varias iteracoes para calcular onde o preco sera n-multiplos a partir de agora. Tudo o que fizemos e agrupar as probabilidades ao iterar as probabilidades 50/50 do preco subir ou descer 1 pip. No Neste screenshot o alcance das barras H1 e mais ou menos 10-15 pips. Mas um unico bar pode ser 6 vezes maior. Isto pode ser visto como uma distorcao do impacto da gama. Eu odeio esse tipo de bar, especialmente quando estou longo. Sei que o preco rotina voltar (apenas dumb dinheiro compra que nao o suficiente para empurrar o preco). A distribuicao gorda atada das cartas de tempo diz-me que eu comec estas bastante frequentemente. Imagem anexa (clique para ampliar) Nesta captura de tela a faixa das barras H1 e mais ou menos 10-15 pips. Mas um unico bar pode ser 6 vezes maior. Isto pode ser visto como uma distorcao do impacto da gama. Eu odeio esse tipo de bar, especialmente quando estou longo. Sei que o preco rotina voltar (apenas dumb dinheiro compra que nao o suficiente para empurrar o preco). A distribuicao gorda atada das cartas de tempo diz-me que eu comec estas bastante frequentemente. Multiplicidade (6x) de seu pedaco arbitrariamente dimensionado de movimento de preco pode ser facilmente determinado a partir de um grafico baseado em tempo. A divisao visual e perdida, mas isso e meramente uma preferencia visual. Nao ha distorcao de impacto de alcance. Multiplicidade (6x) de seu pedaco arbitrariamente dimensionado de movimento de preco pode ser facilmente determinado a partir de um grafico baseado em tempo. A divisao visual e perdida, mas isso e meramente uma preferencia visual. Nao ha distorcao de impacto de alcance. O tamanho do mandril e talvez arbitrario, mas a vela no meio da captura de tela e objetivamente muito maior do que todos os outros. Visual divisao e distorcao perdida do impacto do intervalo gt talvez apenas uma questao de redaccao. No entanto, concordo que a filtragem do tempo remove informacoes valiosas. Como reintroduzir o tempo Uma ideia e escolher o intervalo com base na volatilidade de tempo variavel baseada no ativo. Qual e a melhor faixa para E / U Im certeza nao e o mesmo que para E / G ou G / J. Nenhuma ganancia. Sem medo. Apenas matematica.