Mean Reverting Currency Pairs Forex




Mean Reverting Currency Pairs ForexReversao media do Forex A reversao media do Forex e uma variacao do indicador do canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como no comercio intraday, e no comercio a longo prazo. Forex Mean Reversion adequado para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcancados quando a negociacao em grandes pares de moedas. Caracteristicas do Forex Mean Reversion Indicator Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer, recomendado majors Tempo de negociacao: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer Corretora recomendada: Alpari A essencia do comercio por indicador Forex Mean Reversao reside em seu nome. Preco, atingindo a linha de canal superior ou linha de canal inferior, sempre ansioso para voltar ao meio do canal. Este padrao, vamos usar para o comercio no indicador Forex Mean Reversao. Abra uma posicao Long quando o preco atingiu o limite inferior (verde) do canal. Sair quando o preco retorna para o meio do canal (linha amarela). Abra uma posicao Short quando o preco atingiu o limite superior (vermelho) do canal. Sair quando o preco retorna para o meio do canal (linha amarela). Se o preco atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelho) do canal, significa um sinal mais forte. Mas voce precisa entrar no mercado quando chegar de primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo. Nos arquivos ForexMeanReversion. rar: forexmeanreversionindicator. ex4 forexmeanreversiontemplate. tpl Forex Mean Reversao Manual. pdf Download Forex Mean Reversion Por favor espere, nos preparamos seu linkCointegration em Pares de Forex Trading Cointegration em troca de pares forex e uma ferramenta valiosa. Para mim, a cointegracao e a base para uma excelente estrategia de negociacao mecanica neutra do mercado que me permite lucrar em qualquer ambiente economico. Se um mercado esta em uma tendencia de alta, tendencia de baixa ou simplesmente movendo-se lateralmente, a negociacao de pares de forex permite-me colher ganhos durante todo o ano. Uma estrategia de negociacao de pares de forex que utiliza a cointegracao e classificada como uma forma de negociacao de convergencia baseada em arbitragem estatistica e reversao para significar. Este tipo de estrategia foi popularizado pela primeira vez por uma equipe de negociacao quantitativa no Morgan Stanley na decada de 1980 usando pares de acoes, embora eu e outros comerciantes descobrimos que tambem funciona muito bem para negociacao de pares de forex, tambem. Forex pares de negociacao com base na cointegracao Forex pares de negociacao com base na cointegracao e essencialmente uma estrategia de reversao para a media. Dito simplesmente, quando dois ou mais pares de forex sao cointegrated, significa que o spread de preco entre os pares de forex separada tende a reverter para seu valor medio consistentemente ao longo do tempo. E importante entender que a cointegracao nao e correlacao. A correlacao e uma relacao de curto prazo em relacao aos co-movimentos de precos. Correlacao significa que os precos individuais se movem juntos. Embora a correlacao e confiada por alguns comerciantes, por si so e uma ferramenta nao confiavel. Por outro lado, a cointegracao e uma relacao de longo prazo com os co-movimentos de precos, nos quais os precos se movem juntos dentro de certos intervalos ou se espalha, como se estivessem amarrados juntos. Ive encontrado cointegration para ser uma ferramenta muito util em forex pares comerciais. Durante o meu forex pares de negociacao, quando a propagacao alarga a um valor de limiar calculado pelos meus algoritmos de negociacao mecanica, eu curto o spread entre os pares de precos. Em outras palavras, Im apostando o spread reverterao para zero devido a sua cointegracao. Estrategias basicas de negociacao de pares de forex sao muito simples, especialmente quando se usam sistemas de negociacao mecanicos: eu escolho dois pares de moedas diferentes que tendem a se mover de forma semelhante. Eu compro o par de moedas abaixo do desempenho e vender o par desempenho fora. Quando o spread entre os dois pares converge, eu fechar a minha posicao para um lucro. Negociacao de pares de Forex baseada na cointegracao e uma estrategia bastante neutra do mercado. Por exemplo, se um par de moedas cai, entao o comercio provavelmente resultara em uma perda no lado comprido e um ganho de compensacao no lado curto. Portanto, a menos que todas as moedas e instrumentos subjacentes subitamente perdem valor, o comercio liquido deve ser proximo de zero no pior cenario possivel. Da mesma forma, os pares que negociam em muitos mercados sao uma estrategia negociando do self-financing, desde que os rendimentos das vendas curtas podem as vezes ser usados ??abrir a posicao longa. Mesmo sem esse beneficio, cointegracao forex negociacao de pares de forex ainda funciona muito bem. Cointegration e util para mim em troca de pares de forex, porque me permite programar o meu sistema de negociacao mecanica com base em desvios de curto prazo de precos de equilibrio, bem como expectativas de precos de longo prazo, o que significa correccoes e retornando Ao equilibrio. Para entender como a cointegracao-driven forex pares negociacao funciona, e importante definir primeiro cointegration, em seguida, descrever como ele funciona em sistemas de negociacao mecanica. Como eu disse acima, a cointegracao refere-se a relacao de equilibrio entre series de series temporais, tais como precos de pares de forex separados que por si mesmos nao estao em equilibrio. Dito em jargao matematico, a cointegracao e uma tecnica para medir a relacao entre variaveis ??nao-estacionarias em uma serie temporal. Se quaisquer duas ou mais series temporais tiverem cada uma um valor de raiz igual a 1, mas a sua combinacao linear e estacionaria, entao elas sao consideradas cointegradas. Como um exemplo simples, considere os precos de um indice de mercado de acoes e seu contrato de futuros: Embora os precos de cada um desses dois instrumentos possam vagar aleatoriamente em breves periodos de tempo, eles retornarao ao equilibrio e seus desvios serao estacionario. Heres outra ilustracao, afirmou em termos do exemplo de passeio aleatorio classico: Vamos dizer que ha dois bebados individuais andando para casa depois de uma noite de carousing. Vamos ainda supor que esses dois bebados nao se conhecem, entao nao ha nenhuma relacao previsivel entre seus caminhos individuais. Portanto, nao ha cointegracao entre seus movimentos. Em contraste, considere a ideia de que um individuo bebado esta vagando para casa, enquanto acompanhado por seu cao em uma trela. Neste caso, ha uma conexao definitiva entre os caminhos dessas duas pobres criaturas. Embora cada um dos dois ainda esta em um caminho individual durante um curto periodo de tempo, e mesmo que qualquer um dos dois pode aleatoriamente levar ou atrasar o outro em qualquer dado momento no tempo, ainda assim, eles sempre serao encontrados juntos. A distancia entre eles e bastante previsivel, assim o par e dito ser cointegrated. Voltando agora a termos tecnicos, se houver duas series temporais nao estacionarias, como um conjunto hipotetico de pares de moedas AB e XY, que ficam estacionarias quando a diferenca entre elas e calculada, esses pares sao chamados de serie de primeira ordem integrada tambem Chamar uma serie I (1). Mesmo que nenhuma dessas series permaneca em um valor constante, se houver uma combinacao linear de AB e XY que e estacionaria (descrita como I (0)), entao AB e XY sao cointegrados. O exemplo acima simples consiste em apenas duas series temporais de pares de forex hipoteticos. No entanto, o conceito de cointegracao tambem se aplica a varias series cronologicas, usando ordens de integracao mais elevadas. Pense em termos de um bebado vagabundo acompanhado por varios caes, cada um com uma coleira de comprimento diferente. Na economia real, seus exemplos faceis de encontrar mostram a cointegracao de pares: Renda e gastos, ou dureza das leis criminais e tamanho da populacao prisional. No comercio de pares forex, o meu foco esta em capitalizar a relacao quantitativa e previsivel entre cointegrated pares de moedas. Por exemplo, vamos supor que Im observando esses dois pares de moedas hipoteticamente cointegrados, AB e XY ea relacao cointegrada entre eles e AB 8211 XY Z, onde Z e igual a uma serie estacionaria com uma media de zero, ou seja, I (0). Isso parece sugerir uma estrategia de negociacao simples: Quando AB XY gt V e V e o meu preco de disparo limite, entao o sistema de negociacao de pares forex venderia AB e comprar XY, uma vez que a expectativa seria AB para diminuir de preco e XY Aumentar. Ou, quando AB XY lt - V, eu esperaria comprar AB e vender XY. Evite regressao espuria no forex pares negociacao No entanto, nao e tao simples como o exemplo acima sugeriria. Na pratica, um sistema de negociacao mecanica para troca de pares de forex precisa calcular cointegracao em vez de apenas confiar no valor R-quadrado entre AB e XY. Isso porque a analise de regressao ordinaria fica aquem quando se lida com variaveis ??nao-estacionarias. Provoca a chamada regressao espuria, que sugere relacoes entre variaveis, mesmo quando nao ha qualquer. Suponha, por exemplo, que eu regredisse 2 series de tempo de caminhada aleatorias separadas uma contra a outra. Quando eu testar para ver se ha uma relacao linear, muitas vezes eu vou encontrar valores elevados para R-quadrado, bem como p-valores baixos. Ainda assim, nao ha nenhuma relacao entre estes 2 passeios aleatorios. O teste mais simples para cointegracao e o teste de Engle-Granger, que funciona da seguinte forma: Verifique se AB t e XY t sao ambos I (1) Calcule a relacao de cointegracao XY t aAB tet usando o metodo de co-integracao Metodo dos minimos quadrados Verifique se os residuos de cointegracao et estao estacionarios usando um teste de raiz unitaria como o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) Uma equacao de Granger detalhada: I (0) descreve a relacao de cointegracao. XY t-1 AB t-1 descreve a extensao do desequilibrio longe do longo prazo, enquanto i e tanto a velocidade como a direcao na qual a serie de tempo de pares de moedas se corrige do desequilibrio. Ao usar o metodo Engle-Granger em troca de pares forex, os valores beta da regressao sao usados ??para calcular os tamanhos de negociacao para os pares. Ao usar o metodo Engle-Granger em troca de pares forex, os valores beta da regressao sao usados ??para calcular os tamanhos de negociacao para os pares. Correcao de erros para cointegracao em troca de pares de forex: Ao usar a cointegracao para negociacao de pares de forex, tambem e util para explicar como as variaveis ??cointegradas se ajustam e retornam ao equilibrio de longo prazo. Assim, por exemplo, aqui estao os dois pares de forex exemplo serie de tempo mostrados de forma autorregressiva: Forex pares de negociacao com base na cointegracao Quando eu uso o meu sistema de negociacao mecanica para negociacao de pares de forex, a instalacao e execucao sao bastante simples. Primeiro, eu acho dois pares de moedas que parecem que podem ser cointegrados, como EUR / USD e GBP / USD. Entao, eu calculo os spreads estimados entre os dois pares. Em seguida, eu verifico a estacionaridade usando um teste de raiz unitaria ou outro metodo comum. Eu me certifico que meu feed de dados de entrada esta funcionando adequadamente, e eu deixei meus algoritmos de negociacao mecanica criar os sinais de negociacao. Assumindo Ive executar back-testes adequados para confirmar os parametros, Im finalmente pronto para usar cointegration em meus pares de forex trading. Ive encontrou um indicador de MetaTrader que oferece um excelente ponto de partida para construir um sistema de negociacao forex pares cointegration. Parece um indicador Bollinger Band, mas na verdade o oscilador mostra o diferencial de preco entre os dois pares de moedas diferentes. Quando este oscilador se move para o extremo alto ou baixo, indica que os pares estao desacoplando, o que sinaliza os comercios. Ainda assim, para ter certeza de sucesso, confio em meu sistema de negociacao mecanico bem construido para filtrar os sinais com o teste de Dickey-Fuller aumentado antes de executar os trafegos apropriados. Naturalmente, qualquer um que queira usar a cointegracao para seus pares do forex que trocam, contudo faltam as habilidades necessarias da programacao do algo, podem confiar em um programador experiente criar um conselheiro perito de vencimento. Atraves da magia da negociacao algoritmica, eu programa meu sistema de negociacao mecanica para definir os spreads de precos com base na analise de dados. Meu algoritmo monitora os desvios de precos, entao automaticamente compra e vende pares de moedas para colher ineficiencias de mercado. Riscos a ter em conta quando se utiliza a cointegracao com pares de forex trading Forex pares de negociacao nao e inteiramente livre de risco. Acima de tudo, eu tenho em mente que o comercio de pares forex usando cointegracao e uma estrategia de reversao media, que se baseia no pressuposto de que os valores medios serao os mesmos no futuro como eram no passado. Embora o teste aumentado Dickey-Fuller mencionado anteriormente e util para validar as relacoes cointegrated para negociacao de pares de forex, nao significa que os spreads continuarao a ser cointegrated no futuro. Confio em regras de gerenciamento de risco fortes, o que significa que meu sistema de negociacao mecanica sai de negocios nao rentaveis ??se ou quando a reversao para a media calculada e invalidada. Quando os valores medios mudam, seu chamado drift. Tento detectar a deriva o mais rapido possivel. Em outras palavras, se os precos dos pares de forex previamente cointegrados comecam a se mover em uma tendencia ao inves de reverter para a media previamente calculada, seu tempo para os algoritmos do meu sistema de negociacao mecanica recalcular os valores. Quando eu uso o meu sistema de negociacao mecanica para negociacao forex pares, eu uso a formula autorregressiva mencionado anteriormente neste artigo, a fim de calcular uma media movel para prever a propagacao. Entao, eu saio do comercio em meus limites de erro calculado. Cointegration e uma ferramenta valiosa para o meu comercio de pares de forex Usando cointegration no mercado de pares forex e uma estrategia de negociacao mecanica neutra do mercado que me permite negociar em qualquer ambiente de mercado. E uma estrategia inteligente que e baseado na reversao para significar, mas isso me ajuda a evitar as armadilhas de algumas das outras estrategias de reversao-para-media forex. Por causa de seu uso potencial em sistemas negociando rentaveis ??mecanicos, cointegration para negociar dos pares do forex tem atraido o interesse dos comerciantes profissionais as well as investigadores academicos. Ha uma abundancia de artigos recentemente publicados, como este artigo de blog focado em quant, ou esta discussao academica sobre o assunto, bem como a abundancia de discussao entre os comerciantes. Cointegration e uma ferramenta valiosa no meu comercio de pares forex, e eu recomendo que voce olhar para ele para si mesmo. CommentsDaniel e um comerciante de forex privado em tempo integral e blogger, principalmente adotando uma estrategia scalping / day trading. Apos a graduacao em 2001, Daniel tem desenvolvido constantemente sua experiencia e conhecimento na arena forex, e na esfera financeira mais ampla. Ele tem um interesse crescente no papel crescente das moedas marginais no mercado cambial. 28 de marco O Trader Reversao Mean Que Forex Style Suits You Mean reversao negociacao e construida em torno da ideia de que os precos altos e baixos sao temporarios e um preco tendem a voltar para a sua media ao longo do tempo. Assim, um comerciante media reversao estabelecera uma media que eles pensam que o preco vai reverter para, e os niveis que ira comercializar quando o preco desvia muito. Isso e semelhante ao que os criadores de mercado fazem no estabelecimento de um meio e pronto para comprar abaixo desse preco e vender acima dele. Enquanto os mercados exibem tal transtorno bipolar e passam de periodos de mania para periodos de depressao, entao a reversao media deve continuar a merecer o valor como uma estrategia de investimento. A OrsquoConnor and Associates usou esse estilo de negociacao para tornar-se um dos maiores participantes em bolsas de opcoes dos EUA nos dez anos apos sua fundacao em 1977. Sua experiencia em precos de opcoes e gerenciamento de risco levou a Swiss Bank Corporation a formar uma joint venture. 1) Analise Fundamental Os traders de reversao media precisam ter uma solida compreensao dos fundamentos economicos como as taxas de cambio podem divergir da media historica por longos periodos devido A fatores como desequilibrios comerciais prolongados, incerteza politica, politica economica deficiente e outros fatores macroeconomicos. 2) A Estrategia de Longo Prazo A estrategia de Reversao de Media serve melhor para negociacoes de longo prazo, pois ha uma imagem mais clara de uma media durante um periodo mais longo. 3) Observe os riscos Um comerciante reversao media deve ter o cuidado de observar eventos potenciais que podem afetar negativamente o comercio de moeda. Tais eventos tem o potencial de fazer com que a taxa de cambio diverge da media por longos periodos e prejudique significativamente os niveis de capital. A reversao media A arbitragem e frequentemente melhor implementada em taxas de cambio cruzadas, onde duas economias estao estreitamente alinhadas, uma vez que o desvio significativo da taxa em relacao a media pode rapidamente levar a um reequilibrio dos recursos ea um reajuste da taxa de cambio em relacao a media. Os indicadores tecnicos podem ser uma adicao util ao comerciante de reversao medio para ajuda-los a identificar o ponto de viragem de uma tendencia em que a taxa de cambio se desviou significativamente da media historica. Mean Reversion Trading Sobre MahiFX Caracterizar a natureza do movimento Passo um e olhar para qualquer noticia que pode estar ficando com o preco dentro Monitorar sua acao de precos de comercios a partir da area de negociacao livro graficos Voce pode abrir os livros e olhar para graficos mais detalhados do Preco em todos os pares e em horizontes diferentes. Observe que a tabela de livros EUR / USD mostra periodos horarios, enquanto o grafico GBP / USD mostra periodos de 10 minutos. Navegar para a secao de graficos Um grafico util para a troca de reversao media seria um com varios instrumentos comparando seus retornos ao longo de um periodo de amostra definido. O exemplo abaixo mostra o desempenho de EUR / GBP, GBP / USD e EUR / USD nos ultimos 9 meses. Clique para ampliar Inscreva-se na nossa conta de demonstracao agora para testar as suas habilidades de negociacao com 100K de dinheiro demo O conteudo desta postagem de blog pode ser visto no nosso infografico interativo O Forex Trading Style Suits You Siga-me no Google para mais forex artigos relacionados.