Hedging Allowed Forex Brokers




Hedging Allowed Forex BrokersForex corretores que permitem Hedging Hedging e um dos mais inteligente ainda mais complicado estrategia para aplicar em Forex trading. Hedging libera voce de dependencia na direcao do mercado, porque com hedging voce esta negociando ambas as maneiras (para cima e para baixo, ou comprar e vender). Todos os corretores de Forex hoje em dia permitir e apoiar hedging. Exceto para os corretores com sede nos EUA (sobre o qual voce pode ler abaixo). O tipo mais conveniente de plataforma para hedging e aquele que suporta pedidos OCO (ordem cancela encomenda). Infelizmente, a popular plataforma MT4 nao tem ordens OCO, porem a plataforma MT5 faz. Com o MT4, no entanto, a cobertura pode ser simplificada com o uso de um consultor especialista. (Exemplo de hedge de MT4 EA que usa a negociacao de grade: download MT4 hedging EA) Procura avancada Hedging Forex Brokers Comparacao Experimente a nossa comparacao Forex Broker Formulario de partida 15 de maio de 2009 nova NFA (National futures Association) Regra 2-43 (b) sera completamente Banir o uso de hedging para os comerciantes que negociam com corretoras norte-americanas reguladas pela NFA. Esta nova regra de conformidade 2-43 (b) exige um FDM (Forex Dealer Members) para compensar as posicoes em uma conta de cliente em um primeiro, primeiro a sair, proibindo assim uma pratica de negociacao comumente referido como cobertura. O que e Hedging Hedging e uma estrategia usada para minimizar o risco de um movimento de preco reverso contra uma ou varias de suas posicoes abertas. Por exemplo, um comerciante que tem uma grande posicao de negociacao - Long 50 lotes EURUSD, pode decidir hedge uma parte de sua posicao por curto-circuito 30 lotes do EURUSD. Agora, no caso de um movimento de preco adverso ou volatil, uma parte da perda no lado comprido sera compensada pelo ganho no short. No entanto, de acordo com a nova regra NFA, um comerciante nao sera mais capaz de proteger uma posicao. Em vez de simultaneamente segurando ambas as posicoes, ele agora precisara fechar os 30 lotes. Assim, ao inves de ser longo 50 lotes EURUSD e curto 30 lotes EURUSD, ele agora sera simplesmente longos 20 lotes remanescentes. Por Hedge Hedging e visto como uma rede de seguranca para muitos comerciantes de Forex. Caso o mercado se mova contra eles, o impacto na conta de negociacao sera menos grave do que se tivessem mantido a posicao nao coberta. Outra coisa importante a considerar e que muitos Metatrader EAs sao programados para usar hedging para compensar o risco. Se voce estiver usando um desses robos de negociacao e muito possivel que a proibicao de hedge ira aumentar drasticamente o risco de sua EA. Para aqueles que compraram EAs, seria sensato entrar em contato com seu fornecedor de EA para descobrir se qualquer tipo de hedging e usado, e como esta proibicao ira afetar a EA Outra razao pela qual hedging pode ser benefica, e devido a extrema volatilidade que pode Frequentemente em determinados periodos de negociacao. Especificamente, quando o mercado abre pela primeira vez no domingo a noite ou durante anuncios de noticias, os precos podem pico drasticamente em qualquer direcao. Pode ser dificil sair de um comercio como os spreads tendem a alargar para fora. Ao colocar uma cobertura antes destes tempos volateis, voce pode reduzir o efeito da volatilidade desde que voce tem uma posicao em ambos os sentidos. Isso pode ser benefico porque permite que voce mantenha suas posicoes abertas sem o medo de ser interrompido. Como contornar esta proibicao de cobertura Para continuar a cobertura com NFA corretores regulamentados, um comerciante agora precisa abrir 2 contas com o mesmo ou diferentes corretores. Entao ele vai curto curto um par de moedas em uma conta e Long-lo em outra conta, portanto, obtendo o mesmo efeito de cobertura. O unico problema desta vez seria: voce precisa colocar mais algum capital liquido em duas novas contas, ou pelo menos estar preparado para transferir dinheiro rapidamente em uma base regular de uma conta que esta mostrando um lucro saudavel para um onde o O comercio esta experimentando uma reducao significativa. Para os comerciantes que sao dependentes de EAs que usam hedging pesadamente e nao querem mudar taticas de negociacao, ha tambem uma opcao para considerar um corretor, que nao e regulamentado com NFA, ou simplesmente um corretor fora US. Introducao para Forex Hedging Updated August 09, 2016 Hedging e simplesmente vir acima com uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comercio. Hedging e uma maneira de reduzir a quantidade de perda que voce iria incorrer se algo inesperado aconteceu. Simple Forex Hedging Alguns corretores permitem que voce coloque negocios que sao hedges direto. Cobertura direta e quando voce esta autorizado a colocar um comercio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, voce pode colocar um comercio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro liquido e zero, enquanto voce tem ambos os comercios abertos, voce pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se voce tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um hedge forex simples protege voce e que ele permite que voce troque a direcao oposta de seu comercio inicial sem ter que fechar o comercio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comercio inicial de uma perda e colocar um novo comercio em um local melhor. Isso faz parte da discricao do comerciante. Como um comerciante, voce certamente poderia fechar o seu comercio inicial e entrar no mercado a um preco melhor. A vantagem de usar o hedge e que voce pode manter o seu comercio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comercio que faz lucro como o mercado se move contra a sua primeira posicao. Quando voce suspeita que o mercado vai reverter e voltar em seu favor de negocios inicial, voce pode definir uma parada no comercio de cobertura, ou apenas fecha-lo. Hedging complexo Ha muitos metodos para hedging complexo de comercios forex. Muitos corretores nao permitem que os comerciantes tomem posicoes diretamente protegidas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessarias. Pares multiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, voce poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Neste caso, ele wouldn39t ser exato, mas voce seria cobertura de sua exposicao USD. A unica questao com a cobertura deste modo e que voce esta exposto a flutuacoes no Euro (EUR) e no suico (CHF). Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuacao em EUR / USD que nao e contra-actuada em USD / CHF. Isso geralmente nao e uma maneira confiavel de hedge, a menos que voce esta construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opcoes Forex Uma opcao forex e um acordo para realizar uma troca a um preco especificado no futuro. Por exemplo, digamos que voce coloque um comercio longo em EUR / USD em 1,30. Para proteger essa posicao voce coloca uma opcao de greve forex em 1,29. O que isto significa e se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opcao, voce e pago com essa opcao. Quanto voce e pago depende das condicoes do mercado quando voce compra a opcao eo tamanho da opcao. Se o EUR / USD nao atingir esse preco no periodo especificado, voce perdera apenas o preco de compra da opcao. Quanto mais longe do preco de mercado sua opcao no momento da compra, maior sera o pagamento se o preco for atingido dentro do prazo especificado. Razoes para Hedge A principal razao que voce deseja usar hedging em seus comercios e limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociacao se feito com cuidado. Ele so deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilacoes do mercado e timing. Jogando com cobertura sem experiencia de negociacao adequada poderia ser um desastre para sua conta. E cobertura permitida no forex Cubra isso ajustando TP ou tamanho do Lote um pouco depois de calcular a diferenca E sim vai fazer mais testes. Eu menti um pouco. Voce perder um pouco de equidade se o mercado nao decidir uma direcao apos X tentativas ou voce pode joga-lo super seguro, mas leva muito mais tempo para compostos. Sua apenas sobre encontrar que relativamente seguro X quantidade com respeitavel lotes tamanhos baseados em um baixo percentual de participacao. Ohh e backtest foi de 1k lol. Imagem anexa (clique para ampliar) Cubra isso ajustando TP ou tamanho do lote um pouco depois de calcular a diferenca E sim vai fazer mais testes. Eu menti um pouco. Voce perder um pouco de equidade se o mercado nao decidir uma direcao apos X tentativas ou voce pode joga-lo super seguro, mas leva muito mais tempo para compostos. Sua apenas sobre a descoberta de que relativamente seguro X quantidade com respeitavel lotes tamanhos com base em uma baixa equidade percentual. Ohh e backtest foi de 1k lol. Ola krmpy, Por tentativas x voce quer dizer consolidacao / intervalo. Tambem e o seu risco recompensa 1: 1. Obrigado e boa sorte para a sua negociacao. Youve escreveu um EA, direito E por quothedgingquot Eu suponho que voce quer dizer ter tanto comprar e vender posicoes abertas simultaneamente no mesmo par Assim, se o seu br0ker nao permitir hedging mesmo par, entao tudo o que voce faz e modificar o codigo EA para manter o controle de A posicao liquida (longo, curto ou zero), e simplesmente ajustar a posicao para a rede, em cada ponto (quando as posicoes longas e curtas no hedge equilibrio entre si, voce esta simplesmente fora do mercado). Eu convertei um EA para um cliente de volta em 2012, e ele funcionou bem, ou seja, fez exatamente os mesmos pips. Hanover, eu nao entendi. O que voce quer dizer com posicao liquida Voce quer dizer se alguem quer Hedge (como voce definiu sobre) um lote Long com um lote Short, deve fechar o Long e permanecer em margem. Mas se alguem quiser proteger um dos dois lotes Longs, cada um aberto com um lucro diferente / alvo de perda, deve fechar um, mas mante-lo como se ele foi coberto O ladrao de Wall Street Hannover, eu nao entendi. O que voce quer dizer com posicao liquida Voce quer dizer se alguem quer Hedge (como voce definiu sobre) um lote Long com um lote Short, deve fechar o Long e permanecer em margem. Mas se alguem quiser hedge um dos dois lotes Longs, cada um aberto com um alvo de lucro / perda diferente, deve fechar um, mas mante-lo como se fosse hedged Basta calcular a posicao liquida em cada ponto determinado. Alguns exemplos: se atualmente hedged em 3 lotes longo e 2 lotes curto, este redes para 1 lot muito, por isso EA e simplesmente 1 muito longo. Se atualmente hedged em 1 lote longo e 1 lote curto, este redes para fora a zero, por isso EA e simplesmente fora do mercado. Etc A posicao liquida e tudo o que conta. Suponha que o trader A tenha 3 lotes de comprimento e 2 lotes de short em EURUSD em 10 / pip. Entao o preco sobe 10 pips. Entao ele faz 300 (3 lotes x 10 / pip x 10 pips) na posicao longa e perde 200 em seu short, para um resultado liquido de 100. Trader B simplesmente mantem a posicao liquida de 1 lote longo. Preco sobe 10 pips, entao ele faz 100, exatamente o mesmo. Suponha que o preco caia 20 pips. A perde 600 em sua longa e ganha 400 em seu short, para um resultado liquido de -200. B simplesmente perde 200 em sua longa, para o mesmo resultado -200. Nao importa o que o preco faca doravante, contanto que B mantenha a mesma posicao liquida como A, ambos depositarao a mesma quantidade. EDIT: corrigido os erros de matematica no paragrafo acima, mas o principio eo resultado final permanecem os mesmos. OK, alguns exemplos mais: Exemplo 1: youre net 3 lotes longo, e as regras exigem que voce abrir uma posicao de venda de 2 lotes neste nivel. Dai voce simplesmente fechar 2 lotes muito tempo, deixando o mesmo resultado liquido (1 muito longo). Exemplo 2: youre net 3 lotes longo, e as regras exigem que voce abrir uma posicao de venda de 5 lotes. Assim voce fecha os 3 lotes por muito tempo, e abre uma posicao da venda de 2 lotes, deixando o mesmo resultado liquido (2 lotes short). Matematicamente, 3 menos 5 e igual a -2. Se voce atingir um objetivo de lucro ou um stoploss, youd estar fechando parte ou todos de uma posicao. Novamente, voce calcular o efeito que isso teria sobre a posicao liquida, e fechar os comercios em conformidade. Entao, se voce e 3 lotes muito tempo, e voce e obrigado a fechar um lote quando o preco atinge um determinado alvo, eo preco atinge esse alvo, voce faze-lo, deixando 2 lotes muito tempo ainda aberto. Conclusao: Entradas e saidas sao apenas ajustes a sua posicao liquida. Como Ive disse muitas vezes: para ser rentavel, voce deve ser liquido longo enquanto o preco esta subindo, e curto curto quando a sua queda, frequentemente / fortemente suficiente para superar os custos. Isso e tudo o que importa. Se voce usa entradas, saidas, hedging, escala in / out, SLs, TPs, todas essas sao apenas maneiras diferentes de ajustar a sua posicao liquida. Por exemplo, se youre 1 muito tempo e chegar ao seu TP, nao importa se voce fechar a posicao ou simplesmente vender um lote. De qualquer maneira, sua posicao liquida torna-se zero. Fechar uma posicao longa e o mesmo que abrir uma posicao curta e vice-versa. Na verdade, o TP e uma ordem de venda que seu br0ker efetivamente coincide com uma ordem de compra igual colocado por outro comerciante. Sua estrategia e, em ultima instancia, onde voce tempo essas mudancas para a sua posicao liquida. Quanto mais preciso for seu timing, em relacao aos altos / baixos do mercado em seu horizonte de negociacao escolhido, mais pips voce deposita. Estrategia e tudo sobre timing e direcao a maneira em que voce ajustar a sua posicao e apenas uma questao operacional. Sobre os custos extras quando o mesmo par de cobertura: quando coberto, se o seu hedge esta aberto as 5:00 hora de Nova York, voce recebe menos swap na posicao de carry trade do que seu br0ker cobra na posicao oposta, ou seja, uma perda global no swap . Dai voce economizar dinheiro simplesmente por estar fora do mercado. Alem disso, em algumas situacoes voce pode pagar mais spread quando hedging, como no exemplo Merlins aqui. Portanto, e facil o suficiente para contornar todas as NFAs anti-hedge e regras FIFO, simplesmente mantendo uma posicao liquida. Digitado isso em uma pressa e Ive waffled um pouco, espero que tudo faz sentido. Chicky, simplesmente calcular a posicao liquida em cada ponto determinado. Alguns exemplos: se atualmente hedged em 3 lotes longo e 2 lotes curto, este redes para 1 lot muito, por isso EA e simplesmente 1 muito longo. Se atualmente hedged em 1 lote longo e 1 lote curto, este redes para fora a zero, por isso EA e simplesmente fora do mercado. Etc A posicao liquida e tudo o que conta. Suponha que o trader A tenha 3 lotes de comprimento e 2 lotes de short em EURUSD em 10 / pip. Entao o preco sobe 10 pips. Entao ele faz 30 na posicao longa e perde 20 em sua curta, por um resultado liquido de 10. Trader B. Voce e pessoa muito capaz e tenho grande respeito por voce, uma razao que eu escolhi voce para esta pergunta. Com muito cuidado, e mais profundo do que muitos podem pensar. 1. Hedging / counter trading um par gt Nao relevante 2. Hedging com um par diferente - totalmente, parcialmente ou excessivamente gt Nao relevante 3. Hedging varios pares com varios outros pares gt Nao relevante 4. Hedging varios pares com varios outros pares em ordem Para ter quotZero Net Positionquot gt Relevant A pergunta que tenho e baseada em sua compreensao deste mercado, qual e o grau estimado de QuotPortfolio Valuequot flutuacao total devido a mudanca nas correlacoes entre pares. Vamos dizer apenas 20 pares mais comercializados. Quao profundo ele pode leva-lo abaixo da agua, em termos de Valor de Carteira diminuindo A porcentagem, estimada. Ps. Nao sou bom em estatistica, pode-se calcular esta variacao com base na soma total de desvio padrao de correlacoes entre os pares Alguns sao 90 correlacionados, alguns sao 25 correlacionados (positivos ou negativos), mas a maioria esta correlacionada. Isso significa que a media deve estar em algum lugar acima de 50. Em outras palavras, o draw-down em situacao normal nao deve ser superior a 50 se um sabiamente usa correlacoes positivas e negativas. Eu nao sei se isso faz sentido. O ladrao de Wall Street Exemplo 1: youre net 3 lotes muito tempo, e as regras exigem que voce abrir uma posicao de venda de 2 lotes neste nivel. Dai voce simplesmente fechar 2 lotes muito tempo, deixando o mesmo resultado liquido (1 muito longo). Exemplo 2: youre net 3 lotes longo, e as regras exigem que voce abrir uma posicao de venda de 5 lotes. Assim voce fecha os 3 lotes por muito tempo, e abre uma posicao da venda de 2 lotes, deixando o mesmo resultado liquido (2 lotes short). Matematicamente, 3 menos 5 e igual a -2. Desculpe incompreendido originalmente. isso faz sentido. No entanto, significa que o seu dumping de capital na esperanca de que voce escolheu o comercio direito. Obviamente, pode contrariar novamente, mas agora com menos capital para trabalhar. Nao parece um trabalho em torno de segurar todas as suas posicoes, mas eu pensei que era apenas proibido contra ter tanto um vender e comprar no mesmo grafico Obviamente, so seria moderado se o seu fazer alguma moeda solida. Isso funcionaria em teoria, mas aumentara significativamente sua exposicao. Voce vai ter menos encomendas de cobertura para trabalhar com. E vai realmente exigir uma estrategia de entrada decente para contrariar isso. Posicoes de longo prazo vai ajudar com isso. Eu acho que se voce esta tentando evitar NFA thats o trabalho ao redor. Esperemos que para mim estar em AUS este nao sera necessario. Pense sobre o tipo de jogadores Casinos odiam Alem disso, desde que voce vive na Australia, tente descobrir aqueles 3 australianos (dois deles sao contabilistas), que nao estao autorizados a jogar loto na Australia. Essas mesmas pessoas tambem ganharam uma loteria estadunidense sem qualquer chance contra eles. As unicas probabilidades criadas foram devido a um erro administrativo, eles compraram uma sequencia duas vezes e perderam para comprar uma sequencia. Mas eles ganharam de qualquer maneira. Eu nao sou um grande jogador, mas ainda era mostrado porta duas vezes em Las Vegas. Nao se trata de vencer ou perder. Eles nao odeiam voce mesmo se voce ganhar milhoes. Nao em tudo, mas se voce entrar em calculos todos eles serao depois de voce. Por que eles tem medo de calculos Por que eles proibiram counter-trading / Hedging nos Estados Unidos Eles querem que voce entre e saia sem movimentos calculados, mesmo que eles tem que pagar-lhe milhoes, porque eles sabem o resultado final de nenhum calculo eo resultado final De apostas calculadas. O Ladrao de Wall Street Voce e uma pessoa muito capaz e tenho grande respeito por voce, uma razao pela qual eu escolhi voce para esta pergunta. Com muito cuidado, e mais profundo do que muitos podem pensar. Se houver uma diferenca entre o seu ponto 3 e 4, entao estou faltando alguma coisa, e, portanto, Im nao conhecedor o suficiente para responder a sua pergunta. De acordo com o meu entendimento simplista, por exemplo EU x UJ EJ. Ou, usando algebra, EU x UJ / EJ 1. Assim, em teoria, se voce equilibrar os tamanhos de posicao corretamente, voce mantera uma posicao zero liquida (ignorando custos). Podemos extrapolar isto para incluir mais pares, e. UE / EG x UJ / GJ 1, e assim por diante. Corrija-me se estou errado, mas a minha compreensao e que os tamanhos de posicao precisam constante re-balanceamento, como o / pip para cada par, em relacao a minha moeda local (que a minha conta e denominada em), esta em constante mudanca. Desde que os pares na cobertura formem um anel perfeito, isto e o resultado algebrico de combina-los e igual a 1, entao qualquer P / L depende unicamente de desequilibrios no dimensionamento. Minha compreensao e que a correlacao so se torna um problema quando os pares na cesta nao conseguem fazer um anel perfeito. Como exemplo mais simples, o EUR esta altamente positivamente correlacionado com a CHF (em parte devido ao limite de 1,20). Assim, se eu comercializar tanto a UE como a UC, o resultado liquido e EU x UC EC, em oposicao a 1. Enquanto EUR e CHF sao 100 correlacionados, o preco da CE nao se move e, portanto, UE x UC uma constante e (Se o tamanho da posicao estiver corretamente equilibrado e ignorando os custos) uma posicao liquida zero e mantida. Mas se / como a correlacao se afasta de 100, a posicao liquida mostrara um lucro ou uma perda. Portanto, quando um anel perfeito nao existe, P / L depende tanto de (1) a correlacao entre as moedas no resultado algebrico liquido, e (2) quaisquer desequilibrios no dimensionamento da posicao. Quao grande esse lucro ou perda (abaixamento) e, em relacao ao tamanho da conta, dependeria do tamanho das posicoes em relacao ao tamanho da conta, e ate que ponto a correlacao caiu de 100. A menos que voce tenha uma bola de cristal, Voce nao tem nenhuma maneira de saber flutuacoes futuras das correlacoes. No entanto, os tamanhos de posicao poderiam (pelo menos potencialmente) ser continuamente ajustados para compensar os caprichos nas correlacoes (sem duvida um processo muito complexo). Eu nao tenho experiencia em cestas de negociacao, e havent estudou o valor da carteira neste contexto (sem duvida ha uma serie de academicos e estatisticos sobre este topico). Dai Im simplesmente tentando usar matematica e logica para responder a sua pergunta, dadas as relacoes que existem entre moedas e pares. Estou com medo que seja o melhor que posso fazer.