Mark Fisher Acd Method Forex Factory




Mark Fisher Acd Method Forex FactoryMark B. Fisher Juntado Nov 2007 Status: Membro 166 Posts Anos atras Mark B. Fisher projetou um sistema de comercio. Ele era um comerciante de petroleo. Baseava-se na observacao da fuga aberta do guarda florestal e no comportamento no ponto de pivo em relacao a idade media de alta e baixa. Parece funcionar bem em futuros que nao o mercado de acoes. Ele decidiu que nao funcionava em moedas - olhando para futuros. Minha pergunta e se trabalharia em moedas em forex que negociam em tempos de abertura semelhantes - como USD-CAD ou EUR-BGP Registrado em marco de 2004 Status: Homem magico 3,451 Posts Ele decidiu que nao funcionava em moedas - olhando para futuros. Ele didnt dizer ACD nao vai funcionar em moedas, ele disse que voce tem que ter certeza de que voce esta usando o horario de abertura adequado se voce troca-lo em moedas. O metodo pode funcionar em qualquer mercado, tanto quanto ive visto. O Metodo ACD foi desenvolvido por Mark Fisher, fundador da MBF Clearing Corp, a maior empresa de compensacao do NYMEX. Seu livro, The Logical Trader. Aprofunda mais o metodo e as estrategias. Este resumo serve apenas como introducao e inicio rapido, com base nos materiais disponiveis na web. Nao se destina a ser abrangente, pode diferir do que Fisher atualmente usa, e nem pretendo ser um especialista no metodo. Para mais fundo, os seguintes links sao recomendados leitura: MBF Corp Educacao Artigos. Escrito por Matt Blackman, incluem os conceitos chaves e ilustracoes de apenas o que um ACD olha como. Simposio NYMEX. Uma serie de seis webcasts em que Mark Fisher condensa suas ideias, metodos e estrategias, incluindo uma vida real prep e sessao de negociacao. Altamente recomendado para todos os comerciantes e o primeiro webcast. Dica: as webcasts serao abertas como uma pagina em seu navegador, que voce nao sera capaz de pausar ou retroceder. Fisher fala extremamente rapido, com cargas de conteudo facilmente perdido. A melhor forma de visualiza-los e copiar o seguinte link para o Windows Media Player, alterando o numero de 1 para 2, 3, 4, 5 e 6: clicklive / NYMEX / symposium2003 / fisher1.asx Principais conceitos ACD O intervalo de abertura (OR), tipicamente em qualquer lugar de 10m a 60m, dependendo do instrumento que esta sendo negociado, forma o nucleo do metodo. As HL da faixa sao as B e D das estrategias. O OR e estendido por um fator com base em uma porcentagem do Average True Range dos ultimos 3 a 30 dias, novamente dependendo de seus objetivos eo instrumento negociado. Fisher menciona A sendo 22 dos 30d ATR para o ES, em 2003. Essas extensoes formam a base do A e C nas estrategias. O pivo diario e uma parte integral do metodo e consiste no HLC / 3 tipico estendido pela diferenca entre ele e o HL / 2 Pivot, fazendo uma Zona de Pivo. Fisher menciona o metodo do perfil de mercado e no momento em que o livro e o simposio eram atuais, mantiveram que sua escala de pivo e comparavel. Meu proprio estudo mostra que isso nao e necessariamente verdade, mas com a inclusao de Ensigns Price Histogram no modelo, esse problema torna-se discutivel, pois voce pode usar ambos. No simposio NYMEX, Fisher descreve varias estrategias ACD, que estao alem do escopo deste artigo. O grafico mostrado abaixo (link para o modelo no final desta secao) e criado usando varios alertas DYOS (Design Your Own Study). Sinta-se livre para alterar as predefinicoes (por exemplo, cores, tempo OR de 15m para 10m ou 60m, Histograma de preco de Volume para Preco, desmarque mostrando gap, etc.). Suas principais caracteristicas predefinidas sao 15m OU com A1, A2 e A3 extensoes de gama de 3,5, 5,5 e 8, Larry Pesavento SPX harmonicos. O usuario e encorajado a executar estudos ATR em dados passados ??e determinar se eles querem alterar os valores A1, A2 e A3. Pivot Zone como descrito acima Histograma de precos com base no volume. Baixe o modelo (clique com o botao direito do mouse e salve na pasta Modelos): amgACD. dat Baixe a descricao do modelo: negociacao de amgACD. docACD Por Mark Fisher Negociacao de ACD Por Mark Fisher Se o break-out ocorre durante a sessao noturna, voce simplesmente perdeu . O mercado abriu exatamente no nivel de pivo R2, entao uma grande parte do movimento havia terminado. Agora os niveis de pivo sao calculados a partir do intervalo do dia anterior. Como ontem foi um dia NR7, os niveis de pivo ainda sao validos, mas eles sao bastante estreitos. Neste caso, eu olho para a faixa diaria media dos ultimos 10 dias como um alvo razoavel. Porque o movimento comecou durante a sessao europeia eu olharia a escala de ETH. O objectivo da gama ETH ja foi alcancado antes da abertura. O que estava por tras Hoje e um grande leilao de tesouraria, tao prudentes participantes do mercado trocaram seu dinheiro de tesourarias para acoes para se protegerem. Durante o leilao, os grandes fabricantes de mercado suportam o leilao, portanto nao ha fluxos de tesourarias para acoes. A faixa diaria media e basicamente ATR pontos corretos bons e agradecimentos outra vez. Editado siga. Voce usaria os mesmos 10 dias para parar. Eu pergunto porque as vezes, CL, outro lado do OR e. No que diz respeito ao meu calculo de valores AampC - basta ter um olhar para este post 108 de Forex Factory Board chamado quotThe Logical Traderquot - Thread para desenvolver manual de negociacao usando insights deste livro eu publicaria os links, mas eu nao tenho permissao nesta placa. E um topico recente, obrigado pela informacao. O link esta aqui: Deixe-me copiar suas formulas para valores A e C aqui aValue (0.10 ((ATR10Days ATR30Days) / 2)) cValue (0.15 ((ATR10Days ATR30Days) / 2)) Eu nao acho que eles correspondem ao valor publicado Por Mark Fisher. Eu tenho outro projeto para localizar esses valores breakout, com base no nivel de ruido diario (move-se a partir do aberto que falhou como uma fuga). Eu tambem uso o intervalo de rotacao do rolo de 3 dias em meu grafico de 60 minutos para localizar o apoio e a resistencia principais. Ambos os NoiseBands e RollingPivots podem ser encontrados na secao de download deste forum para NinjaTrader. Os indicadores do segmento sao indicadores do MetaTrader, nao consigo le-los. Talvez voce poderia postar alguns graficos e explicar, como voce usa o intervalo de abertura e os valores de A e C. Tambem trabalhei na abordagem Logical Trader e codifiquei um indicador, que exibe automaticamente o intervalo de pivo, intervalo de abertura (periodo selecionavel) e valores de A e C. Os graficos anexados mostram a acao de preco de ontem para TF e CL. Nao estou convencido de que o metodo, que remonta a decada de 1990, possa ser negociado hoje sem modificacoes. Estes sao os parametros a serem modificados - gt duracao do intervalo de abertura, como mercados tornaram-se mais rapido - gt calculo dos valores A e C deve ser baseada em dados estatisticos dos 50 ou 100 dias anteriores Ultima edicao por Fat Tails 13 de abril de 2011 at 08:19 AM. Gtgtgtgt Talvez voce poderia postar alguns graficos e explicar, como voce usa o intervalo de abertura e os valores A e C. O indi e feito para forex, portanto, sem abertura e sem fechamento - apenas funciona corretamente no grafico de 5M. Os meus tradingsessios comecam as 08:00 e fecho as posicoes diarias mais tardias as 18:30. Veja o fechamento azul da sessao da UE. Este e tambem o momento para eu calcular o numero de indicador macro - ver tabela abaixo. O eurochart de sexta-feira passada - mostra um GAU Good A up Setup. Em um mercado de tendencias que funciona bem - mas em Range Market I fade o A / C Valores - btw. Minhas configuracoes favorecidas sao FAU Failed A up e FAD Failed A para baixo - porque de baixo risco para. 1. Sessao de Negociacao 08:00 - 12: 00/13: 00 2. Sessao de Negociacao 14:00 - 18:30 Intervalo aberto 30M das 8:00 - 8:30. (Frankfurt GMT1) Eu uso este OR para todos os 4 majores - Eu prefiro abertura de Frankfurt em vez de abertura de Londres. Funciona bem para mim, talvez porque eu comercio principalmente EURUSD. Anteriormente eu usei para configuracao boa confirmacao de tempo de entrada Aup de vela 2x5M perto acima Aup. Nos ultimos anos, com acao de preco mais dinamica / volatil - eu ignorei essa condicao de entrada. Mais dificil para mim e mentalmente - ficar em um comercio positivo em um dia de tendencia ate que o alvo e alcancado que exige as vezes mais paixao que eu tenho. Espero que ajude - regards ines PS: Esqueci-me de mencionar - eu calculei a escala diaria do pivo baseada nos dados de 8:00 ontem as 7:55 hoje a fim incluir movimentos da noite de Asia. Eu sei que o peixe diz que o OR deve ser colocado de acordo com o mercado interno do produto negociado - mas eu prefiro minha abordagem por varias razoes. 1) 4 Majors sao altamente correlacionados 2) Eu gosto de comparar os 4 uns contra os outros durig minhas sessoes de negociacao - por isso eu preciso da mesma estrutura (vezes) 3) A maioria top-selling markt e Londres Obrigado por postar. Algumas semelhancas e diferencas: Eu calculo pivos de 5:15 PM Est para 5:00 Est (com base no New York Close). Tambem tenho o meu Open Europeu para o mercado FOREX as 7:00 AM GMT. Isso e quando o volume pega. O NinjaTrader tem modelos de sessao, entao eu uso tres sessoes: 5:15 PM Est para 7:00 GMT, 7:00 AM GMT para 8:00 Est e depois 8:00 Est para 5:00 Est. Para a fuga. Atualmente confio em bandas de ruido. O ruido e uma media de varios dias do menor de (High - Open, Open - Low). Por exemplo, se EURUSD contado a partir do primeiro Londres aberto faz seu diario 30 pontos abaixo do aberto e, em seguida, faz o seu diario 60 pips acima do aberto, 30 pips e o ruido. O indicador calcula o ruido medio nos ultimos dias M e N e exibe isso como uma banda de ruido. Estou apenas a tomar uma fuga contra o pivo durante a sessao dos EUA (nao mostrado), e se a faixa-alvo tinha sido alcancado durante a sessao europeia. As faixas de segmentacao diaria sao baseadas nas faixas medias diarias, conforme mostrado no canto superior esquerdo do grafico. Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteudo de negociacao de futuros, como anexos de postagem, imagem (s) e screenshot (s). Alguem notou que esta negociando ACD. A questao do que fazer quando um dia de intervalo estreito significativo e obtido antes do intervalo de abertura e mesmo definido faz um dilema confuso. E uma ideia de quebra de volatilidade desenvolvida durante um mercado de tendencias. Para mim a razao O Logical Trader ainda e um bom livro para ler e porque ele ensina a diferenca entre a execucao de um sistema vs alfa comercios sem contexto. Como diz Fish em um desses videos nymex. Foi bla bla discado. to que eu tinha a. Meu melhor swing comercio yoy ate agora tem sido uma bandeira touro em ouro, embora eu estive a espera de comprar LEAPS coloca em GLD por 2 anos. Se eu ver uma bandeira, eu pego, a menos que seja um total e absoluto lixo. Swing trades Eu comercio tendencias em bandeiras e e isso. Esse e o meu quotsystemquot que filtra o que olhar para mim. ORB e absurdo embora neste momento. E coisa do poco. Se voce esta indo para se comprometer com isso, voce deve estar olhando para expandi-lo para intervalos de intervalo overnight, pausas de volatilidade na asia / europa. Movendo pivo avg ira funcionar, bem como a teoria linha aleatoria discussao sobre esta placa. O objetivo final deve ser ler o fluxo de fita / ordem como Tudor Jones como um comerciante de algodao e mentor PTJ nos pocos de algodao. O peixe mesmo admite isso. E uma ideia de quebra de volatilidade desenvolvida durante um mercado de tendencias. Para mim a razao O Logical Trader ainda e um bom livro para ler e porque ele ensina a diferenca entre a execucao de um sistema vs alfa comercios sem contexto. Como diz Fish em um desses videos nymex. Foi bla bla discado. to que eu tinha a. Meu melhor swing comercio yoy ate agora tem sido uma bandeira touro em ouro, embora eu estive a espera de comprar LEAPS coloca em GLD por 2 anos. Se eu ver uma bandeira, eu pego, a menos que seja um total e absoluto lixo. Swing trades Eu comercio tendencias em bandeiras e e isso. Esse e o meu quotsystemquot que filtra o que olhar para mim. ORB e absurdo embora neste momento. E coisa do poco. Se voce esta indo para se comprometer com isso, voce deve estar olhando para expandi-lo para intervalos de intervalo overnight, pausas de volatilidade na asia / europa. Movendo pivo avg ira funcionar, bem como a teoria linha aleatoria discussao sobre esta placa. O objetivo final deve ser ler o fluxo de fita / ordem como Tudor Jones como um comerciante de algodao e mentor PTJ nos pocos de algodao. O peixe mesmo admite isso. Ha alguns pontos com os quais eu nao concordo. (1) Ha uma indicacao antes do aberto, se a volatilidade poderia ser para cima ou para baixo. Isso inclui intervalo anterior. Noticias, volatilidade implicita e a diferenca entre preco e valor (intervalo de pivo) (2) Abertura de intervalo de abertura pode muito bem funcionar, se voce sabe a que distancia do aberto eles normalmente falham. Voce pode assumir o fracasso comercio, e se ele falhar, voce pode trocar o breakout. So precisa determinar a melhor distancia do aberto para esse comercio. Eu acho que devemos fazer um indicador que calcula a distribuicao estatistica de movimentos do aberto para cada distancia que o preco ja viajou. Em seguida, determinar o potencial de lucro maximo. Nao e facil. (3) As areas de rotacao do pivo funcionam muito bem, se voce souber le-las. Eles transmitem informacoes sobre potencial volatilidade, tendencia e agir como suporte / resistencia. Em particular o ponto de equilibrio. E um topico recente, obrigado pela informacao. O link esta aqui: aValue (0.10 ((ATR10Days ATR30Days) / 2)) cValue (0.15 ((ATR10Days ATR30Days) / 2)) Eu nao acho que eles correspondem ao valor publicado por Mark Fisher. Eu tenho outro projeto para localizar esses valores breakout, com base no nivel de ruido diario (move-se a partir do aberto que falhou como uma fuga). Eu tambem uso o intervalo de rotacao do rolo de 3 dias em meu grafico de 60 minutos para localizar o apoio e a resistencia principais. Ambos os NoiseBands e RollingPivots podem ser encontrados na secao de download deste forum para NinjaTrader. Os indicadores do segmento sao indicadores do MetaTrader, nao consigo le-los. Talvez voce poderia postar alguns graficos e explicar, como voce usa o intervalo de abertura e os valores de A e C. Tambem trabalhei na abordagem Logical Trader e codifiquei um indicador, que exibe automaticamente o intervalo de pivo, intervalo de abertura (periodo selecionavel) e valores de A e C. Os graficos anexados mostram a acao de preco de ontem para TF e CL. Nao estou convencido de que o metodo, que remonta a decada de 1990, possa ser negociado hoje sem modificacoes. Estes sao os parametros a serem modificados - gt duracao do intervalo de abertura, como os mercados tornaram-se mais rapido - gt calculo dos valores A e C deve ser baseado em dados estatisticos dos 50 ou 100 dias anteriores Meus valores A e C nao correspondem Fishs valores . Mas eles incluem um componente dinamico - o ATR s diario. 30 para longo prazo e 10 para curto prazo. O meu vies diario baseia-se no conceito Fishs Numberline, 12 dias NL e acc. 30 dias NL. Alem disso, eu uso o conceito Trade e Facde - dado pelo arquivo PDF (Link acima). PS: Meu nome de membro original e proibido - talvez porque as postagens vazias. Essa regra 5 Posting e inutil. Meus valores A e C nao correspondem aos valores Fishs. Mas eles incluem um componente dinamico - o ATR s diario. 30 para longo prazo e 10 para curto prazo. O meu vies diario baseia-se no conceito Fishs Numberline, 12 dias NL e acc. 30 dias NL. Alem disso, eu uso o conceito Trade e Facde - dado pelo arquivo PDF (Link acima). PS: Meu nome de membro original e proibido - talvez porque as postagens vazias. Essa regra 5 Posting e inutil. Modificando o Conceito Faz certamente sentido incluir um componente dinamico, ea escala diaria ou a escala verdadeira media e um ponto a comecar com. 10 e 30 dias devem funcionar, exceto para o inicio do ano, quando o ATR de 10 dias pode apenas refletir a baixa volatilidade da temporada de ferias. Meu plano e modificar o indicador (conforme postado acima) para usar conceitos diferentes para os niveis A e C. - gt um usando volatilidade implicita (isto so e possivel para instrumentos onde ha um indice de volatilidade prontamente disponivel, que e calculado a partir de opcoes - gt um usando as bandas de ruido As bandas de ruido normalmente deve representar uma fracao do ATR Voce mencionou que voce Use 10 para os niveis A e 15 para os niveis C. Mas seus calculos comecam a partir da borda da faixa de abertura, enquanto as bandas de ruido comecam logo a partir da abertura. (1) Uma coisa que eu nao fiquei tao longe: Os niveis de C geralmente mais longe do intervalo de abertura do que os niveis A Alguem sabe, o que desencadeia os diferentes casos (a) Um nivel menor do que o nivel C: por exemplo 6E, 6B ea maioria dos instrumentos (b) Um nivel igual ao nivel C Por exemplo, 6A, 6C, NG (c) Um nivel maior do que o nivel C: por exemplo ES, FESX, NQ, FGBL, GC, ZW (2) Se eu olhar para os niveis A quero descobrir o limite para um Assim, em termos de expectativa deve haver um extremum local maximizando o resultado potencial ate a saida do comercio, que poderia ser qualquer coisa entre o alto (configuracao longa), respectivamente baixa (configuracao curta) eo fechamento. Isto pode ser conseguido usando somente dados diarios, se o limiar e contado contra o aberto em vez do intervalo de abertura. Basta encontrar o modo do valor SUM (high / 2 close / 2 - threshold - slippage) com limite highgt para todas as configuracoes longas, onde o limite e modificado em passos de 1 tick para obter a distribuicao dos resultados. Em uma segunda etapa, um filtro poderia ser aplicado, se a fuga foi suportada pela faixa de pivo. Contra a faixa de pivo ou quebra atraves da faixa de pivo, onde a faixa de pivo representa o valor de ontem. (3) Um conceito para o nivel C seria semelhante, apenas um precisaria adicionar um filtro exigindo uma falha A. Entao, novamente, um problema de encontrar o modo de uma distribuicao cumulativa, mas desta vez filtrada, como apenas as falhas de A Sao selecionados. Isso nao pode ser feito com dados diarios, como os dados diarios nao nos dizem, qual dos dois eventos, breakout para o upside ou brealout para o lado negativo ocorreu primeiro. (4) Eu entendo o conceito de linha de numero, mas tenho uma pergunta. Por que eu deveria olhar para qualquer coisa 30 dias uteis atras Isso pressupoe um ciclo fixo com um comprimento de 6 semanas. Mas nao ha tal coisa como um ciclo com um comprimento fixo. Veja os graficos anexados.