Last Value Amibroker Forex




Last Value Amibroker ForexTransferencia de dados ao vivo de MT4 para AmiBroker automaticamente Inscreveu-se em abril de 2012 Status: Membro 49 Posts O que e MT4 e o rei do software de negociacao quando se trata de forex. Mas para os usuarios de AB, ele nao tem muitas coisas. Pessoalmente, eu gosto de AB por uma serie de razoes, e sempre quis fazer a parte de leitura de grafico em AB antes de entrar em um comercio. Procurei uma ferramenta que me permitisse transferir dados de MT4 para AB automaticamente, mas infelizmente nao consegui encontrar nenhum. Entao, finalmente veio com esta ferramenta. Intro: E uma ferramenta de duas partes: a primeira parte e um Expert Advisor para MT4 que faz a tarefa de exportacao de dados. A segunda parte e um aplicativo autonomo que se senta silenciosamente e pesquisa regularmente dados de um determinado local e os importa para o AmiBroker. Instalacao: - Parte 1 (no MetraTrader 4) 1. Baixe o CSVExporter. ex4 (ou o arquivo fonte CSVExporter. mq4, se desejar), e coloque-o sob a pasta Experts de sua instalacao MT4. Por exemplo, eu comercio com VantageFx que eu instalei no C: Program FilesVantageFX. Entao eu coloco o arquivo EA em C: Program FilesVantageFXexperts. 2. Executar / reiniciar MT4 para que ele poderia encontrar este EA recem-colocado. Arraste-o do painel de navegacao para um grafico. Para melhor resultado use USD / CAD, EUR / USD ou tal par que tem bom movimento de precos. No separador Comum, seleccione QuotAllow live trading. Isso e necessario para funcionar, embora este EA nao faz qualquer negociacao. Clique na guia Entradas para alterar as configuracoes padrao. I. imgur / 47x7Fk6.png simbolos: os pares para os quais deseja exportar dados, separados por virgula. (Para nao calage o problema limita o numero de simbolos a 20. Se necessario, crie outra instancia de EA em um novo simbolo e de um valor exportDir diferente.) ExportDir: o diretorio onde os dados exportados serao armazenados. Isso e relativo a pasta expertsfiles. Por exemplo, no caso de VantageFX, os dados sao armazenados em C: Program FilesVantageFXexpertsfilescsvdata exportH1 para D1 sao os sinalizadores para o periodo de tempo. Defina o verdadeiro (s) que voce gosta. Se voce quiser dados H1, os dados exportados terao o nome do simbolo anexado por H1 a menos que voce tenha singleCSV definido como true. SingleCSV: quando true criara um unico arquivo csv para todos os pares de simbolos caso contrario cada simbolo sera salvo em seu proprio arquivo. ShowMsg: quando true ira lancar mensagens no terminal / perito janela / tab. 3. Se voce tiver configurado corretamente, voce deve ter o EA sorrindo no canto superior direito. I. imgur / m4TPEyx. png Tambem havera uma pasta criada e os dados exportados de acordo com as configuracoes: i. imgur / n4HP8uZ. pngJanuary 30, 2015 Em Optimization and Walk Forward AmiBroker permite-nos escolher o alvo de otimizacao que determina valores otimos De parametros otimizados. Isso pode ser feito na guia Analysis-Settings-Walk Forward ea lista suspensa contem uma lista de estatisticas internas para escolher: No entanto, nao estamos limitados a metricas internas somente. A interface de Backtester personalizada nos permite adicionar quaisquer estatisticas personalizadas aos relatorios de backtest / otimizacao e tambem podemos usar essas metricas para otimizacao. Para fazer isso, primeiro precisamos adicionar uma metrica personalizada (este artigo explica como faze-lo: amibroker / guide / acustommetrics. html). Em seguida, 8211 precisamos digitar o nome da metrica na caixa Target de otimizacao: O nome que inserir deve ser uma correspondencia exata do nome da metrica que definimos no metodo AddCustomMetric (). Se o nome inserido nao puder ser encontrado na tabela de resultados de Otimizacao, o Lucro Liquido sera usado em vez disso. Artigos relacionados: 29 de janeiro de 2015 AmiBroker estrutura de banco de dados oferece os seguintes campos: Open, High, Low, Close, Volume, OpenInt, Aux1, Aux2. Os dois ultimos campos, i. e. Aux1 e Aux2 destinam-se a armazenar quaisquer matrizes de dados historicos personalizadas que possamos precisar. Muitas vezes, ja temos dados de cotacoes presentes no banco de dados e so queremos colocar alguns dados extras em campos auxiliares. Para combinar dados existentes com dados importados, podemos precisar usar o modo hibrido. No Assistente de Importacao basta adicionar este comando no campo 8220Adicionais commands8217. O modo hibrido funciona de modo que, com cada registro importado, procure registro correspondente no banco de dados e combine os dados existentes com os dados importados. Se os precos OHLC nao forem fornecidos no arquivo importado, voce precisara especificar a opcao ALLOWNEG 1. Caso contrario, voce receberia mensagens de erro sobre faltar preco proximo. Os campos de dados auxiliares podem entao ser lidos usando simplesmente identificadores Aux1 e Aux2: No entanto 8211 se dois campos adicionais nao forem suficientes para nossos propositos, tambem podemos importar aspas em alguns tickers sinteticos e ter outro conjunto de OHLC, V, OI, Aux1 e Aux2 Campos disponiveis para importacao. Ticker sintetico neste contexto significa apenas um nome de simbolo personalizado that8217s usado apenas para armazenar esses dados extras. Assim 8211 em vez de importar arrays adicionais no ticker IBM ou ticker AAPL, poderiamos usar, por exemplo, os simbolos IBMextra e AAPLextra e seus campos. Usando esse padrao de nomenclatura comum (ou seja, o sufixo identico 8216extra8217 com o nome original do ticker) sera util, porque mais tarde para acessar os dados do campo selecionado, poderiamos usar apenas a seguinte chamada AFL: e esta linha lera o valor do campo Close do campo Respectivo 8216extra8217 ticker como nos selecionamos IBM ou AAPL. Uma maneira alternativa de armazenar e manipular varios arrays personalizados seria usar o banco de dados SQL, entao poderiamos usar o plugin ODBC para ler esses dados. A documentacao do plugin ODBC esta disponivel em: Artigos relacionados: 28 de janeiro de 2015 Em geral, as funcoes AFL retornam resultados identicos quando os dados e configuracoes de entrada sao os mesmos, independentemente de serem chamados a partir da formula de grafico ou da janela de analise. Portanto, quando observamos as diferencas nos resultados obtidos no grafico vs resultados na janela de Analise do mesmo codigo, devemos verificar as seguintes configuracoes para se certificar de que realmente fornecer entrada identica a nossa formula. A primeira coisa a verificar e o intervalo de dados usado no grafico e na janela de analise 8211 ele precisa ser identico Segunda coisa a verificar, e que se usarmos a funcao Param () no codigo 8211 precisamos lembrar que os parametros sao separados para a analise Janela (modulo de analise tem ChartID igual a 0). Por conseguinte, e necessario manter as definicoes de parametros em sincronia: A terceira coisa a verificar e o Pad e alinhar os dados para a opcao de simbolo de referencia que podem afectar os dados de entrada para os calculos da janela de Analise se houver diferencas nas cotacoes ou marcas de tempo entre o ticker analisado eo Para desmarcar esta opcao pode ser necessaria: Ultima coisa, e que se calcularmos os nossos indicadores recursivamente em loops ou usar funcoes como Cum () onde os resultados podem depender do numero de barras carregadas, entao tambem precisamos verificar se por exemplo A faixa de zoom de grafico faz qualquer diferenca para os nossos resultados no grafico. O AmiBroker usa seu recurso QuickAFL para otimizar o intervalo de dados carregado para melhor desempenho, no entanto, se o nosso codigo e sensivel a um numero de barras carregadas, poderemos precisar, por exemplo, Forca carregar determinado numero de barras historicas com funcao SetBarsRequired (). Mais informacoes sobre o QuickAFL podem ser encontradas no seguinte artigo do KB: amibroker / kb / 2008/07/03 / quickafl / Artigos relacionados: 27 de janeiro de 2015 Modulus () e um operador que retorna o lembrete da divisao inteira. E muito util para criar contadores que wrap-around no usuario especificado N. Para definir uma condicao, que retorna True cada barra Nth, a maneira mais facil e apenas para usar (modulo) operador. Se aplicarmos modulo a numeros consecutivos como BarIndex () 8211, entao calcular o lembrete da divisao inteira de barindex por N retornara 0 a cada barra Nth (em barras que sao divisiveis por N). Podemos usar a seguinte exploracao para demonstrar que: Uma vez que o restante da divisao por 7 sera igual a zero somente para os multiplos de 7, entao teremos nossa condicao Verdadeira a cada 7? barra (como marcado nos resultados de exploracao acima com letra T em amarelo fundo). Usando a mesma tecnica tambem podemos contar ocorrencias de certos criterios e, em seguida, aplicar o operador. Por exemplo 8211 digamos que queremos testar uma estrategia de rotacao, onde rotaremos nosso portfolio a cada segunda segunda-feira. Para detectar essa condicao em nosso codigo precisamos primeiro identificar todas as barras de segunda-feira, entao contar e usar o operador para dividir essa contagem por 2. A exploracao a seguir mostra os calculos da condicao que procuramos: Aqui esta a formula mostrando como codificar Esta tecnica para o back-test de rotacao: Artigos relacionados: 26 de janeiro de 2015 Alem de regular Open, High, Low, Close, Volume, OpenInt campos 8211 AmiBroker banco de dados permite armazenar dados personalizados em campos auxiliares chamados Aux1 e Aux2. Isso permite importar nossos arrays personalizados e armazena-los no banco de dados. Uma vez que os dados armazenados nesses campos irao variar, dependendo dos registros reais importados em la 8211, em seguida, no caso de intervalos de tempo comprimido, pode ser necessario determinar como exatamente esses valores sao comprimidos se, por exemplo, Mudar de intervalo Diario para Semanal. Por padrao, esses valores seriam comprimidos da mesma forma que o campo Fechar, ou seja, o ultimo valor de um determinado periodo seria usado. No entanto, podemos escolher o metodo de compressao especifico se precisarmos desses campos para se comportar de forma diferente (por exemplo, como Volume, onde o registro semanal representa uma soma de volumes diarios). O modo de compactacao para Aux1 e Aux2 pode ser definido na caixa de dialogo Configuracoes de Banco de Dados de Arquivo - Configuracoes Intraday Campo de modo de agregacao Aux1,2: Artigos relacionados: 16 de janeiro de 2015 Quando a versao de 64 bits do AmiBroker esta instalada, o programa de instalacao verifica o sistema Registro, se necessario, as bibliotecas de tempo de execucao estao presentes, e se nao 8211, em seguida, ele baixa e instala runtimes adequado do site da Microsoft. No entanto, as vezes pode acontecer que as informacoes no registro do sistema indiquem que os runtimes necessarios estao instalados, enquanto na verdade eles estao ausentes ou incompletos. Em tais situacoes, podemos ver o seguinte erro exibido ao iniciar o AmiBroker: Para corrigir o problema precisamos instalar manualmente as bibliotecas de tempo de execucao do Microsoft C vcredistx64.exe. Corrigir x64 VC2005 tempo de execucao exigido pela versao de 64 bits tem o numero de versao 8.0.50727.6195 NOTA: Este artigo aplica-se apenas a AmiBroker 64-bit da versao 5.60 a 5.90. Nao se aplica a qualquer versao de 32 bits do AmiBroker. Artigos relacionados: 15 de janeiro de 2015 Ao importar simbolos para o banco de dados, as vezes podemos encontrar situacoes, quando, como resultado de erro de usuario, importamos nomes de ticker errados em nosso banco de dados. Isso pode acontecer, por exemplo, quando especificamos um separador de coluna incorreto no importador ASCII (ou usamos uma definicao de importacao incorreta que nao corresponde ao arquivo importado) ou quando usamos um arquivo de entrada que contem virgulas ao importar membros da lista de vigia usando Symbol-Watchlist-Import. Como resultado 8211 podemos terminar com uma lista de ticker como esta: Neste caso marcando os simbolos na janela Simbolos e usando a opcao Excluir do menu de contexto nao funcionara, porque AmiBroker trata a virgula como um separador entre simbolos. Para resolver o problema 8211 com relativamente poucos tickers podemos sempre apenas abrir a janela Symbol-Information e corrigir os nomes la. No entanto, com um grupo maior de simbolos, nao sera muito pratico. Nesse caso, para apagar os simbolos incorretos da base de dados 8211, podemos usar a janela Symbol-Organize Assignments, marcar os tickers no painel do lado esquerdo e pressionar Delete para remover esses simbolos. Ha tambem uma maneira de excluir os simbolos manualmente da pasta do banco de dados, removendo respectivos arquivos de dados. Isso requer as seguintes etapas: Sair AmiBroker ir para a respectiva subpasta da pasta de banco de dados (no Windows Explorer) apagar arquivos de dados para os simbolos especificos apagar arquivo broker. master da pasta de banco de dados (ele armazena a lista de simbolos) reiniciar AmiBroker e carregar o Banco de dados Artigos relacionados: 14 de janeiro de 2015 AmiBroker permite exibir a saida de grafico baseada em AFL na area de barras em branco futuro com o uso do argumento XSHIFT da funcao Plot. Essa funcionalidade permite mover o grafico especifico por determinado numero de barras e colocar a saida dentro da area de barras em branco (desde que usemos valor positivo para XSHIFT, ou seja, estamos mudando o grafico para a direita). O codigo a seguir mostra o grafico de precos com sobreposicao de MA de 20 periodos e, adicionalmente, 8211 com o mesmo MA de 20 periodos deslocado para a direita. No entanto, pode haver algumas situacoes em que nao queremos apenas mudar a posicao do grafico, mas realmente calcular a posicao da linha nas barras em branco, por exemplo, se estamos produzindo uma extensao da linha de indicador existente. Vamos considerar um exemplo simples, que desenha uma linha conectando o ultimo registro da matriz de entrada com o valor 50-bars atras, usando a funcao LineArray (). O codigo e o seguinte: A funcao LineArray permite calcular a extensao automaticamente se definimos o argumento EXTEND como True, porem todos os calculos na linguagem AFL sao executados dentro da area 8216real bars8217, ou seja, nos elementos disponiveis da matriz, entre o item array 0 ate item de matriz (Barcount-1). Os calculos anteriores a ultima barra nao sao possiveis, porque isso exigiria um arranjo mais longo do que aquele em que trabalhamos. Portanto 8211 precisamos da seguinte abordagem: primeiro deslocamos a entrada para tras (para a esquerda) por N barras, entao os dados de entrada reais ocupariam parte anterior da matriz e teriamos barras extras no final para o calculo de matrizes estendidas Agora calculamos a posicao das matrizes em tais deslocamentos deslocados a saida exibida para a frente com a funcionalidade XSHIFT da funcao Plot (assim as extensoes calculadas ficariam alinhadas nas barras em branco como resultado). Se a matriz de entrada original contiver 200 barras ea linha foi desenhada entre a barra 150 e a barra 200, entao nosso objetivo e mudar a matriz dessa forma, entao a linha ocuparia as barras entre a barra 140 e a barra 190, enquanto as 10 restantes Barras na extremidade da matriz poderia ser usado para calcular a parte estendida da linha. Entao 8211 usando XSHIFT nos poderiamos colocar o array novamente em sua posicao original. Linhas tracejadas no grafico acima mostram as posicoes deslocadas da matriz de entrada e LineArray calculado antes de usar XSHIFT (ou seja, nas barras que foram usadas para calculos reais) Artigos relacionados: Ultimos cinco resultados de negocios Dashboard 8211 codigo AFL Aqui esta a visualizacao simples para olhar Os resultados dos ultimos cinco negocios e tracar os valores sobre o grafico que da uma visao rapida sobre como a estrategia realizada nos ultimos cinco comercios. Neste exemplo da AFL, criamos o painel de controle para o simples crossover MACD. E o painel nao inclui posicoes abertas atuais e inclui apenas as ultimas cinco posicoes fechadas. Aqui nos estamos usando a funcao de equidade para gerar a curva de equidade de backtesting em tempo real e de la nos usamos o recurso de BarIndex () para rastrear os ultimos cinco negocios Resultado de lucro / perda Para criar seu proprio Cinco ultimos resultados Painel sobre seu sistema negociando voce tem que substituir a amostra MACD Comprar / vender / cobrir / regras curtas com as suas regras comerciais. Nota: 1) PositonSize e ajustado a 1 partes para comec os pontos exatos do lucro / perda 2) Este doesn de AFL inclui Deslizamentos / Comissoes e exibe o sinal puro para sinalizar o lucro / pontos de perda 3) No entanto voce pode incluir Deslizamentos / Comissoes nos Valores Iniciais Se voce ver essas linhas verticais ou clicar erroneamente sobre o candelabro, clique duas vezes sobre as linhas verticais para remove-lo do painel. grafico. Sobre Rajandran Rajandran e um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de cronometragem, algos. Discricionaria negociacao conceitos e Trading Sentimental analise. Ele agora instrui usuarios de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletronica e Comunicacoes. Rajandran tem uma compreensao ampla de softwares de negociacao como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Comentarios sayantan chakraborty diz sobre McGinnly MACD versoes e com o seu mesmo setup orginal coder nao post o resultado testado. Eu assisti alexender Elder vedio, ele tomou forca / esforco indice (cnt lembro corretamente) para filtrar macD com SMAs combo configuracao (pode ser). MACD nao vai funcionar eu acho. Este e apenas um prototipo de exemplo para implementar seus proprios modelos para construir seu proprio sistema de negociacao com o painel de cinco ultimos comercios. Nao estamos falando de nenhum tipo de sistema comercial aqui. Harpinder singh diz oi i hav jst ler marketcalls. in/amibroker/last-five-trades-result-dashboard-afl-code. html seu bom, mas pode tornar-se soberbo se o codigo de sinal se consistente 3 Stoplosses ocorrem e nesse ponto sistema Dar sinal de compra ou venda. Cada um tem seu proprio estilo de negociacao e, consequentemente, sistemas de negociacao. Se voce pode fazer isso isso vai ser uma grande ajuda. Thanx Sera de grande ajuda se voce pode, por favor, incluir o valor-alvo juntamente com a linha de destino nos sinais Supertrend (eod e intraday). Alem disso, inclua os valores de destino para o cronograma de 15 e 60 no painel de tempo multiplo. Exigencia obrigatoria do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 Negociacao de futuros contem risco substancial e nao e adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco e dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a seguranca financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociacao e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociacao. O desempenho passado nao e necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS HIPOTETICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TEM CERTAS LIMITACOES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NAO REPRESENTAM A NEGOCIACAO REAL. TAMBEM, SENDO QUE OS COMERCIOS NAO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERAO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIACAO SIMULADOS EM GERAL SAO TAMBEM SUJEITOS AO FATO QUE SAO PROJETADOS COM O BENEFICIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTACAO ESTA SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERA OU E POSSIVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todos os comercios, padroes, graficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anuncio sao apenas para fins ilustrativos e nao sao interpretados como recomendacoes especificas de consultoria. Todas as ideias e materiais aqui apresentados sao apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociacao nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados sao resultados excepcionais que nao se aplicam a pessoas comuns e nao se destinam a representar ou garantir que qualquer pessoa vai conseguir os mesmos ou resultados semelhantes. Trades colocados na dependencia de sistemas Trend Metodos sao tomadas por sua conta e risco. Esta nao e uma oferta para comprar ou vender interesses futuros. Copyright 2015 Marketcalls Servicos Financeiros Pvt Ltd middot Todos os Direitos Reservados middot E Nosso Sitemap middot Todos os logos e marcas comerciais pertence a seus respectivos proprietarios Os dados e informacoes sao fornecidos para fins informativos apenas e nao se destinam a fins comerciais. Nem o website marketcalls. in nem qualquer um dos seus promotores sera responsavel por quaisquer erros ou atrasos no conteudo, ou por quaisquer accoes tomadas com base nisso.