Correlating Forex Pairs Atr




Correlating Forex Pairs AtrIndicador de correlacao em tempo real para MetaTrader MT4 O indicador de correlacao em tempo real de AlgoTrader para MetaTrader MT4 fornece um grafico de correlacao em tempo real para pares de forex, que e atualizado em tempo real no ambiente MetaTrader MT4. O indicador origina seus dados diretamente do terminal do cliente e fornece um coeficiente de correlacao de Pearson para cada conjunto de pares forex. Usando a correlacao no comercio de moeda Compreender a sensibilidade a volatilidade do mercado e importante, especialmente quando forex trading. As moedas sao cotadas em pares e nenhum unico par negocia completamente independentemente de outro. Correlacao Definida Os pares de moeda sao derivados de outros pares. Por exemplo, o GBPJPY (Libra Esterlina / Iene Japoneses) e um derivado da GBPUSD e USDJPY. Portanto, GBPJPY e somwhat correlacionado a um, se nao ambos os pares de moeda. Alguns pares de moedas se movem em tandem (correlacao positiva) e outros pares de moedas se movem em direcoes opostas (correlacionadas negativamente). Correlacao, e a medida estatistica da relacao entre dois ativos. O coeficiente de correlacao de Pearson varia entre -1 e 1. Portanto, uma correlacao de 1 significa que os dois ativos se movem na mesma direcao 100 do tempo quando uma correlacao de -1 significa que os dois ativos se movem em direcoes opostas 100 do tempo. Uma correlacao de zero indica que nao ha correlacao entre os dois ativos, ou seja, seus precos se movem em maneiras completamente desconectadas em relacao uns aos outros. Mudancas de correlacao O sentimento e os fatores economicos globais sao muito dinamicos e podem mudar muito rapidamente. E importante olhar para as correlacoes a mais longo prazo para obter uma perspectiva mais clara da relacao de longo prazo entre os dois pares de moedas. As correlacoes mudam por uma variedade de razoes, a mais comum das quais incluem politicas monetarias divergentes, uma certa sensibilidade de pares de moeda aos precos das commodities, bem como fatores economicos e politicos exclusivos. O Indicador de Correlacao do AlgoTrader do FX fornece dados de correlacao em tempo real em graficos MT4 para ate 30 pares de FX em tempo real. O indicador retornara os dados de correlacao para o periodo atual do grafico. Por exemplo, se voce executar o indicador de correlacao em um grafico horario, o sistema retornara dados de correlacao de 60 minutos - graficos de 5 minutos retornam dados de correlacao de 5 minutos. O indicador de correlacao usa uma funcao de biblioteca personalizada que calcula o coeficiente de correlacao de Pearson em tempo real. Os dados de correlacao sao entao passados ??de volta para o indicador de correlacao para exibicao. O algoritmo usa dados acima de 200 periodos de grafico para o calculo de correlacao em tempo real. O Indicador de Correlacao em Tempo Real AlgoTrader da FX fornece parametros de entrada externos definiveis pelo operador, que permitem a personalizacao e o ajuste fino. Estes parametros sao: - Incluir / excluir os seguintes pares de moedas: - EURUSD, EURJPY, GBPCAD, GBPAUD, NZDCHF, GBPUSD, GBPCHF, CADCHF, AUDCHF, NZDJPY, USDCHF, GBPJPY, CADJPY, AUDJPY, Opcoes de exibicao personalizaveis, incluindo: - Limites de correlacao positiva e negativa definidos pelo operador Definir cores para pares que satisfazem os requisitos de limiar de correlacao Mostrar apenas positivamente / negativamente Pares correlacionados que excedem o limiar definido pelo operador Definir quais pares sao submetidos ao mecanismo de calculo de correlacao - permite ao profissional personalizar o tamanho da tabela de correlacao. O indicador redimensiona dinamicamente a tabela ea saida de dados de acordo. Definir cores para positivo / negativo / nao correlacionado e 100 pares correlacionados Funciona com qualquer conta MT4, ou seja, Standard, mini e micro. Para contas mini e micro alguns corretores usam um sufixo no final do par de dados, por exemplo, EURUSDgfx. O parametro de entrada externa Pair Suffix permite que qualquer sufixo seja adicionado para permitir a compatibilidade de mini / micro contas. Idealmente usado em conjunto com o FX AlgoTrader Arbitragem Estatistica Ferramentas de Negociacao Periodo de re-calculo ajustavel com valor padrao de 60 segundos (parametro de entrada externo RecalcPeriod) Atualizacao do indicador de correlacao 27/05/2015 Nao ha necessidade de acessar sites externos. Obter dados de correlacao em tempo real diretamente em sua plataforma MT4 Correlacao e util em conjunto com o FX AlgoTrader Statistical Arbitrage Tools. The indicador e projetado para encontrar correlacoes entre diferentes ferramentas. Permite que voce sobreponha um grafico em cima de outro e visualmente identificado como correlacionado entre as diferentes ferramentas. Tambem permite que voce sobreponha medias moveis (Media Movel). Simbolname - ticker tool, cuja programacao sera imposta a corrente. Barsforautoscale - o numero de barras em que os graficos serao escalados (0 - numero maximo) inverso - virando upside-down programacao MA - mostram ou nenhuma media movel para sobrepor graficos (true - mostram falso - nao) MAPeriod - periodo de media movel MAOnly - mostra apenas a media movel (horario de ocultar) A escala tem lugar de tal forma que o maximo eo minimo na trama nas N-barras (as barras para a escala automatica) coincidem. O indicador pode ser usado para proteger seus riscos e estrategias de negociacao para spredovyh correlacao pares. Um calculo do coeficiente de correlacao entre dois graficos, cotacoes par de moedas (taxa de cambio entre o par, que e anexado ao grafico o indicador, e um par especificado na barra de opcoes). Na janela e mostrada: Grafico do coeficiente de correlacao (voce pode desligar o display, como mostrado nos desenhos) Programar o coeficiente de correlacao media movel da curva (voce pode desligar o display) O valor medio do coeficiente de correlacao para o especificado Numero de barras recentes Histograma dos valores do coeficiente de correlacao (funcao de distribuicao) Barra de opcoes Modo 0, 1, 2. - O parametro que determina o que esta definindo o cronograma de precos para calcular a correlacao (0 - ao preco de fechamento do Bar, 1 - para a diferenca entre o preco eo preco de fechamento da abertura, 2 - para o preco ao preco de fechamento da barra maxima. Completamente - ver comentario no codigo indicador) par USDCHF, EURUSD par de moeda que voce quer Para calcular o fator de correlacao ShowCorrelation true - se voce deseja exibir o coeficiente de correlacao de correlacao, false, se voce nao precisa ShowMA true - se voce deseja exibir o buffer de media movel coeficiente de correlacao, falso, se voce nao precisa CorrelationRadius 15 - o raio de correlacao MAPeriod 10 - periodo media movel ResultingBars 0 - numero de barras em que a media final do coeficiente de correlacao calculado (o valor exibido no canto inferior esquerdo). A media e considerada para todos os valores de coeficiente de correlacao FontName Verdana - a fonte, que exibe o valor medio do coeficiente. Correlacao FontSize 10 - tamanho da fonte FontColor Black - cor da fonte Extras Agora e possivel calcular a autocorrelacao (parametro controlado AutoCorrelation, setting AutoCorrelationShift - deflection). Neste modo, o parametro e ignorado Pair. (EssentialLevel) extrema ratio (auto-) correlacoes, que excedem um nivel predefinido (EssentialLevel) ShowEssentialPoints - O numero de pontos significativos a serem exibidos. Ele mostra todos os pontos, se - 1, ele nao aparece Na autocorrelacao no grafico mostra a area, que eram fator essencial ShowEssentialRanges - Numero de intervalos significativos Fronteiras (linhas verticais) para exibir. Se 0, em seguida, exibir a borda, se - 1, ele nao aparece ShowEssentialRectangles - ShowEssentialRectangles - O numero de areas significativas (retangulos no grafico) para exibir. Se 0, ele mostra todas as areas, se - 1, ele nao aparece Adicionado a capacidade de selecionar automaticamente parametros e CorrelationRadius AutoCorrelationShift dependendo do periodo de tempo (para isso voce precisa instala-los com zeros) Novas versoes das funcoes basicas (Ou seja, o valor possivel do Modo). Para obter mais informacoes, consulte o comentario ao codigo de um indicador. Na inscricao final mostra dois tipos de valor medio de coeficiente. Correlacoes: o primeiro numero - este e o maximo do histograma eo segundo - desta vez com uma media movel para todo o comprimento das historias (ou apenas sob as ultimas barras ResultingBars) ShowSummary Exibicao das marcacoes finais inc (off) Parametro ShowSummaryHedging the correlacao. Esta e apenas uma ideia ive sido toying ao redor com por algum tempo, e gostaria de algum feedback. Eu sei que nao e uma ideia nova, mas estou apenas experimentando com negocios nao direcionais. Assim, aqui nao vai nada: EURUSD e USDCHF tem uma correlacao negativa de -97,7 usando fechamentos diarios para n 50. Se bem me lembro, -100 e perfeita correlacao negativa, por isso, seria seguro assumir que quando EURUSD e touro, USDCHF e Bearish, e vice-versa. Sobreposicao diaria grafico de preco de linha de EURUSD sobre USDCHF (facil de fazer com a plataforma FXCM s) ira facilmente mostrar que EURUSD amplificador USDCHF mover em direcoes opostas. Agora, se fossemos tomar um comercio direcional, seria razoavel (e arriscado) assumir que se o EURUSD amplificador USDCHF estiverem convergindo, ir muito tempo com um par enquanto indo curto no outro seria rentavel. No caso em que escolhemos o par errado para ir longo eo par errado para ir curto, um stoploss em ambos os pares seria necessario. Novamente, se os pares fossem divergentes, seria razoavel supor que uma convergencia ocorreria em algum momento, portanto ficando curta em um par e longa em outro. Mas esta hipotese tem uma falha: se os pares nao convergem quando ausente, nos perdemos o dinheiro. Mesmo se aplica para o oposto, se convergente nao podemos saber com certeza quando eles vao divergir (embora a analise tecnica em ambos os pares ajudaria). Entao aqui vem a cobertura. E se colocassemos 2 encomendas curtas. Suponha que os pares sao divergentes e, mais cedo ou mais tarde, eles se encontram em seu eixo. Se ficarmos curtos em ambos os pares, seria impossivel para ambos ir muito tempo, e ambos sao curtos. Entao, essencialmente, estamos apostando que os pares i vao convergir, mas estamos hedging nossa perda do par que vai por muito tempo, a fim de encontrar o par que foi curto. Agora aqui esta a parte complicada. EURUSD e USDCHF nao tem o mesmo preco, nao se movem a mesma distancia, significando que tem voltility diferente. Assim, teriamos que proteger os pares negativamente correlacionados, mas assumir que faremos um pequeno lucro do par que e mais volatil, ao mesmo tempo que se protege com o par que e menos volatil. Uma formula quantitativa pode ajudar aqui, mas eu nao dou a minima sobre como isso poderia ser calculado. Assim, por dados empiricos (indicador ATR), percebi que o EURUSD (agora em 1.4679) e mais volatil do que o USDCHF (agora em 1.0301) e porque o USD tem sido longo sobrevendido e porque para varias indicacoes tecnicas eu acredito que o EURUSD esta prestes a Queda, o que novamente implica que o USDCHF vai subir, eu escolhi ir curto EURUSD e ao mesmo tempo ir longo USDCHF. Seu movimento negativamente correlacionado implica que seus movimentos cancelarao eachother para fora, deixando a sala para um lucro pequeno de EURUSD se se move realmente mais rapidamente do que USDCHF. Naturalmente esse lucro pequeno poderia ser amplificado usando tamanhos grandes do lote. E como um seguro de falha, um Stoploss generoso poderia ser usado em ambos os pares, apenas para ter certeza. Entao, ideias, pensamentos e comentarios Isso e puramente hipotetico, nao e minha ideia (correlacao amp hedging com relacao ao forex ter sido em torno de muito tempo), mas estou wiling para testa-lo e afina-lo para ver se um pequeno lucro pode ser feito. Imagem anexa (clique para ampliar)