Fineco Multi Day Forex




Fineco Multi Day ForexForex Trading Diary 6 - Multi-Day Trading e Plotting Resultados Foi um tempo desde a minha mais recente Forex Trading Diario atualizacao. Ive sido ocupado trabalhando no novo QuantStart Jobs Board e por isso eu nao tive tanto tempo como de costume para trabalhar em QSForex. Embora eu tenha feito alguns progressos Em particular, eu tenho sido capaz de adicionar algumas novas funcionalidades, incluindo: Documentacao - Ive agora criou uma subsecao QSForex no site, que inclui todas as entradas do Forex Trading Diary e documentacao para QSForex. Em particular, inclui instrucoes detalhadas de instalacao e um guia de uso para backtesting e live trading. Geracao de Dados de Tick Simulado - Como e dificil baixar dados de tick de forex em massa (ou pelo menos tem sido de certos fornecedores que eu uso) eu decidi que seria mais simples gerar apenas alguns dados de tick aleatorio para testar o sistema. Multi-Day Backtesting - Uma solicitacao de recurso de longa data no QSForex e a capacidade de backtest durante varios dias de dados de carrapatos. Na ultima versao, o QSForex agora suporta backtesting multi-dia e multi-pair, tornando-o substancialmente mais util. Plotting Backtesting Results - Enquanto console de saida e util, nada bate ser capaz de visualizar uma curva de equidade ou reducao historica. Ive fez uso da biblioteca Seaborn para tracar os varios graficos de desempenho. Nesta entrada eu descreverei todos os novos recursos em detalhes abaixo. Se voce nao tem sido capaz de seguir a serie ate a data, voce pode ir para a secao QSForex, a fim de recuperar o atraso em entradas anteriores. Simulated Tick Script de Dados Um recurso extremamente importante requisitado para QSForex tem sido a capacidade de backtest durante varios dias. Anteriormente, o sistema so suportava backtesting atraves de um unico arquivo. Esta nao era uma solucao escalavel como tal um arquivo deve ser lido na memoria e posteriormente em um Pandas DataFrame. Enquanto os arquivos de dados de carrapatos produzidos nao sao enormes (cerca de 3,5Mb cada), eles se somam rapidamente se considerarmos varios pares em periodos de meses ou mais. Para comecar a criar uma capacidade de multi-dia / multi-arquivo, comecei a tentar baixar mais arquivos do historico do tiquetaque do DukasCopy. Infelizmente, encontrei alguns problemas e nao consegui fazer o download dos arquivos necessarios para testar o sistema. Desde que eu nao era demasiado fussed sobre as series de tempo reais se, eu senti que seria mais simples escrever um certificado para gerar dados simulados do forex eu mesmo. Eu coloquei este script no arquivo scripts / generateatesimulatedpair. py. O codigo atual pode ser encontrado aqui. A ideia basica do script e gerar uma lista de timestamps distribuidos aleatoriamente, cada um possuindo valores bid / ask e valores de volume bid / ask. O spread entre o lance eo pedido e constante, enquanto os valores de lance / solicitacao sao gerados como uma caminhada aleatoria. Desde que eu realmente nao vou estar testando realmente todas as estrategias reais sobre estes dados que eu nao estava muito incomodado sobre suas propriedades estatisticas ou seus valores absolutos em relacao aos pares de moeda estrangeira real. Contanto que ele tivesse o formato correto e comprimento aproximado, eu poderia usa-lo para testar o sistema de backtesting de varios dias. O script e atualmente codificado para gerar dados de forex para todo o mes de janeiro de 2014. Ele usa a biblioteca de calendario Python para determinar dias uteis (embora eu havent ferias excluidas ainda) e, em seguida, gera um conjunto de arquivos do formulario BBBQQQYYYYMMDD. csv . Onde BBBQQQ sera o par de moeda especificado (por exemplo, GBPUSD) e YYYYMMDD e a data especificada (por exemplo, 20140112). Esses arquivos sao colocados no diretorio CSVDATADIR, que e especificado no settings. py na raiz do aplicativo. Para gerar os dados, o seguinte comando deve ser executado, onde BBBQQQ deve ser substituido com o nome de moeda particular de interesse, p. GBPUSD: O arquivo requer modificacao para gerar varios meses ou anos de dados. Cada lima diaria do tiquetaque e na ordem de 3.2Mb no tamanho. No futuro, vou estar a modificar este script para gerar varios meses ou anos de dados com base numa lista de pares de moedas fornecidos, em vez de os valores serem codificados. No entanto, por enquanto isso deve ajuda-lo a comecar. Tenha em atencao que o formato coincide exactamente com o dos dados historicos do tick DukasCopy, que e o conjunto de dados que estou a utilizar actualmente. Multi-Day Backtesting Implementado Seguir diretamente da geracao de dados de carrapatos simulados e a implementacao de backtesting de varios dias. Enquanto meu plano de longo prazo e usar um sistema de armazenamento historico mais robusto, como PyTables com HDF5. Por enquanto eu vou fazer uso de um conjunto de arquivos CSV, um arquivo por dia por par de moedas. Esta e uma solucao escalavel a medida que aumenta o numero de dias. A natureza orientada a eventos do sistema exige apenas a necessidade de N arquivos na memoria ao mesmo tempo, onde N e o numero de pares de moedas sendo negociadas em um determinado dia. A ideia basica do sistema e que o atual HistoricCSVPriceHandler continue a usar o metodo streamnexttick, mas com uma modificacao para contabilizar varios dias de dados atraves do carregamento de cada dia de dados sequencialmente. A implementacao atual sai do backtest apos o recebimento da excecao StopIteration lancada pela proxima (...) chamada para self. allpairs como mostrado neste snippet de pseudocodigo: Na nova implementacao, este snippet e modificado para o seguinte: Neste snippet, Quando StopIteration e gerado, o codigo verifica o resultado de self. updatecsvforday (). Se o resultado for True, o backtest continuara (em self. curdatepairs., Que poderia ter sido alterado para os dados dos dias subsequentes). Se o resultado for Falso. O backtest termina. Esta abordagem e muito eficiente de memoria como apenas um dado dias vale de dados e carregado em qualquer ponto. Isso significa que podemos potencialmente realizar meses de backtesting e sao limitados apenas pela velocidade de processamento da CPU ea quantidade de dados que podemos gerar ou adquirir. Eu atualizei a documentacao para refletir o fato de que o sistema agora espera varios dias de dados em um formato especifico, em um determinado diretorio que deve ser especificado. Plotting Backtesting resultados com Seaborn Library Um backtest e relativamente inutil se nao podemos visualizar o desempenho da estrategia ao longo do tempo. Embora o sistema tenha sido baseado principalmente na consola ate a data, comecei a transicao para uma interface grafica de utilizador (GUI) com esta versao. Em particular, criei o habitual painel de tres graficos que muitas vezes acompanham metricas de desempenho para sistemas de negociacao quantitativa, nomeadamente a curva de equidade, o perfil de retorno ea curva de reducao. Todos os tres sao calculados para cada tick e sao enviados para um arquivo chamado equity. csv no OUTPUTRESULTSDIR encontrado em settings. py. Para ver os dados usamos uma biblioteca chamada Seaborn. Que produz graficos de qualidade de publicacao (sim, qualidade de publicacao ACTUAL) que parecem muito melhores do que os graficos padrao produzidos pelo Matplotlib. Os graficos parecem muito proximos dos produzidos pelo pacote R ggplot2. Alem disso Seaborn realmente usa Matplotlib embaixo, assim voce ainda pode usar a API Matplotlib. Para permitir a saida Ive escrito o script output. py que vive no backtest / diretorio. A lista para o script e a seguinte: Como voce pode ver o script importa Seaborn e abre o arquivo equity. csv como um Pandas DataFrame, em seguida, simplesmente cria tres subtramas, um cada para a curva de equidade, retornos e levantamento. Observe que o grafico de levantamento em si e realmente calculado a partir de uma funcao auxiliar que vive em performance / performance. py. Que e chamado a partir da classe Portfolio no final de um backtest. Um exemplo da saida para a estrategia incluida MovingAverageCrossStrategy, em um conjunto gerado aleatoriamente de dados de GBPUSD para o mes de janeiro de 2014, e dado como segue: Em particular, voce pode ver as secoes planas da curva de equidade nos fins de semana onde nenhum dado Esta presente (pelo menos, para este conjunto de dados simulado). Alem disso, voce pode ver que a estrategia simplesmente perde dinheiro de uma forma bastante previsivel neste conjunto de dados aleatoriamente simulados. Este e um bom teste do sistema. Estamos simplesmente tentando seguir uma tendencia em uma serie de tempo gerada aleatoriamente. As perdas ocorrem devido ao spread fixo introduzido no processo de simulacao. Isso torna muito claro que se quisermos fazer um lucro consistente em maior frequencia de negociacao forex, vamos precisar de uma borda quantificavel especifico que gera retornos positivos acima e acima dos custos de transacao, como a propagacao e derrapagem. Teremos muito mais a dizer sobre este ponto extremamente importante em entradas subsequentes do Forex Trading Diary. Proximos Passos Calculos de Posicao de Fixacao Ive recentemente teve muita correspondencia extremamente util com usuarios de QSForex atraves dos comentarios de Disqus e da pagina de QSForex Issues sobre a correcao dos calculos dentro da classe de Posicao. Alguns observaram que os calculos podem nao refletir exatamente como o OANDA (o corretor usado para o sistema trading. py) calcula os negocios em moeda cruzada. Assim, uma das etapas mais importantes e realmente fazer e testar essas modificacoes sugeridas em position. py e tambem atualizar os testes de unidade que vivem em positiontest. py. Isso tera um efeito knock-on com o portfolio. py e tambem o portfoliotest. py. Medicao de Desempenho Embora tenhamos agora um conjunto basico de indicadores de desempenho visual atraves da curva de equidade, perfil de retorno e serie de levantamento, precisamos de medidas de desempenho mais quantificadas. Em particular, precisamos de metricas de nivel de estrategia, incluindo relacoes de risco / recompensa comuns, tais como o Indice de Sharpe, Racio de Informacao e Racio de Sortino. Tambem precisamos de estatisticas de levantamento, incluindo a distribuicao dos levantamentos, bem como estatisticas descritivas, como reducao maxima. Outras metricas uteis incluem a taxa de crescimento anual composta (CAGR) eo retorno total. No nivel do comercio / posicao nos queremos ver metricas como o lucro / perda avg, lucro maximo / perda, relacao de lucro e vitoria / relacao de perda. Desde que construimos a classe Posicao como parte fundamental do software desde o inicio, nao deve ser muito problematico gerar essas metricas por meio de alguns metodos adicionais. Mais sobre isso na proxima entrada, no entanto clique abaixo para saber mais sobre. A informacao contida neste site e a opiniao dos autores individuais com base em sua observacao pessoal, pesquisa e anos de experiencia. O editor e seus autores nao sao conselheiros de investimentos, advogados, CPAs ou outros profissionais de servicos financeiros registrados e nao prestam servicos juridicos, fiscais, contabeis, de investimento ou outros servicos profissionais. As informacoes oferecidas por este site sao apenas educacao geral. Porque cada situacao factual dos individuos e diferente o leitor deve procurar seu proprio conselheiro pessoal. Nem o autor nem o editor assumem qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes e nao tem responsabilidade nem responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade em relacao a danos causados ??ou alegadamente causados ??directa ou indirectamente pelas informacoes contidas neste site. Use por sua conta e risco. 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Para historias de acompanhamento de noticias de ultima hora, apenas as novas informacoes adicionais contidas na historia sao avaliadas. 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Quem detem a opcao nuclear eu teria que dizer a Europa. Se voce pensou St. opcao negociacao estrategias ncfm Historia: forex negociacao empregos em nova zelandia deposito forex lewat paypal dakota trading systemDBK. DE abaixo de 10,00, eu aposto que havia um monte de ordens SL sentado la mesa de negociacao de opcoes Historia: forex octopus system free download 30 minutos grafico sistema de negociacao melhores conselhos de negociacao forex Calculuspips, se voce seguir as ultimas estaturas de Mr Kurdoa e ultimas BOJ Minutes relaesd no inicio deste mes, voce understaned de onde eu recebo. Estrategias de negociacao de curto interesse Historia: melhor forex fundos mutuos python binario opcoes fbs forex 123 bonus Os mercados apenas a espera de Merkel a caverna e dar-lhes uma gordura ajuda (provavelmente thruthe ECB), portanto, por que nada caindo e ouro nao pegou luz. De jeito nenhum. Acoes gratuitas ou opcoes de acoes Historia: sistema de martingale dupla forex forex fornecedores sinal Yen cruzes tem saltou, USD / JPY ate 50 pontos em momentos eu tenho uma orelha para o chao. Nao ouvindo nada ainda (alem de alguem hoovering-lo: - D) O euro esta no pe de volta como DB preocupacoes continuar 30 setembro Para atraves de 1.1200 desencadeou uma queda rapida para 1,1176 com EURJPY caindo mais para testar 112,50. A sustentacao / demanda proximo em torno de 1.1160 EURGBP que da acima muito de seus ganhos do mes-fim vistos ontem e agora para tras para baixo a 0.8626 que por sua vez esta emprestando o apoio a GBPUSD em uma inversao de yesterdays correlated. A pressao sobre o Deutsche Bank AG aumentou desde que o credor revelou ha duas semanas que o Departamento de Justica dos EUA esta pedindo 14 bilhoes para liquidar uma sonda vinculada a titulos hipotecarios residenciais que o banco negociou antes da crise financeira de 2008. Em meio a preocupacoes sobre as financas dos bancos, cerca de 10 fundos de hedge que usam seu servico de corretagem principal movido parte de sua lista. EUR / USD: Neutro: Numa gama 1.1120 / 1.1290. Nenhuma mudanca em vista A fase neutra em EUR que comecou na passada sexta-feira ainda esta claramente intacta. Nesta fase, nao ha pre-indicacao de que este par esta prestes a sair da esperada faixa de negociacao lateral de 1.1120 / 1.1290. GBP / USD: Baixa: Menor probabilidade de queda da GBP. Depois de chegar dentro de um pip do nosso stop-loss em. Apesar de incursoes em companhias aereas, casinos e bifes, Donald Trumps fortuna permanece largamente ligado na industria que fez sua familia rica: imobiliario. Uma nova investigacao da Forbes sobre a fortuna Trumps puxa seu patrimonio liquido em 3,7 bilhoes, uma queda de 800 milhoes em relacao a um ano atras. Grande parte dessa queda de cerca de 475 milhoes vem de um declinio no valor estimado de suas propriedades. O. Yen cruzes tem saltou, USD / JPY ate 50 pontos em momentos eu tenho uma orelha para o chao. Nao ouvindo nada ainda (alem de alguem hoovering .. Deutsche Bank preocupacoes so foi de 11 como Bloomberg relata uma serie de fundos que operacoes de derivativos claro com Deutsche Bank AG. As acoes do Deutsche Bank atingiram minimos recorde esta semana em preocupacoes crescentes sobre a luta alema Denny volta para a segunda rodada Se os proximos dados confirma sua perspectiva seria uma questao de quando, nao se o Fed iria aumentar as taxas E confortavel com um. Nos dias de hoje, e um selloff raro que nao e culpado Sobre o crescimento de uma estrategia chamada paridade de risco, mas para um quantum de 52 anos que ajudou.