Checking For Cointegration In Stata Forex




Checking For Cointegration In Stata ForexEGRANGER: Modulo Stata para realizacao de testes de cointegracao Engle-Granger e estimativa de ECM de 2 passos Ao solicitar uma correcao, mencione por favor estes itens handle: RePEc: boc: bocode: s457210. Veja informacoes gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questoes tecnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, titulo, resumo, informacoes bibliograficas ou download, entre em contato: (Christopher F Baum) Se voce e autor deste item e ainda nao esta registrado no RePEc, recomendamos que o faca aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele tambem permite que voce aceite citacoes em potencial para este item que estamos incertos sobre. Se as referencias estiverem totalmente ausentes, voce pode adiciona-las usando este formulario. Se as referencias completas listarem um item que esta presente no RePEc, mas o sistema nao tiver vinculado a ele, voce pode ajudar com este formulario. Se voce souber de itens ausentes citando este, voce pode nos ajudar a criar esses links adicionando as referencias relevantes da mesma maneira como acima, para cada item referente. Se voce e um autor registrado deste item, voce tambem pode querer verificar a guia de citacoes no seu perfil, pois pode haver algumas citacoes esperando confirmacao. Tenha em atencao que as correccoes podem demorar algumas semanas para filtrar os varios servicos RePEc. Mais servicos MyIDEAS Seguir series, jornais, autores e mais Novos artigos por e-mail Inscrever-se para novas adicoes ao RePEc Registro de autor Perfis publicos para pesquisadores de economia Rankings Varios rankings de pesquisa em economia e campos relacionados Genealogia Quem foi um estudante de quem, usando RePEc BiblE Artigos curados artigos de amp papeis varios temas de economia MPRA Carregar seu artigo para ser listado em RePEc e IDEAS EconAcademics agregador de blogs para a pesquisa de economia Plagio Casos de plagio em Economia Papeis do mercado de trabalho RePEc serie de papel de trabalho dedicado ao mercado de trabalho Fantasy League Pretend voce esta no leme De um departamento de economia Servicos do StL Fed Dados, pesquisa, apps amp mais do St. Louis FedXTWEST: modulo Stata para testes de cointegracao em paineis heterogeneos O comando xtwest implementa os quatro testes de cointegracao de painel desenvolvidos por Westerlund (2007). A ideia subjacente e testar a ausencia de cointegracao determinando se existe correcao de erro para os membros individuais do painel ou para o painel como um todo. Os testes sao suficientemente gerais para permitir um grande grau de heterogeneidade, tanto na relacao de cointegracao de longo prazo como na dinamica de curto prazo, e dependencia tanto dentro como entre as unidades transversais. A rotina e descrita em Persyn e Westerlund (2008), Stata Journal 8 (2), 232-241. A rotina baseia-se em N. J. Coxs - matvsort - rotina, que esta incluida no pacote. Se voce tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se voce tem o aplicativo adequado para visualiza-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a pagina de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos nao estao no site IDEAS. Seja paciente, pois os arquivos podem ser grandes. Componente de software fornecido pelo Boston College Departamento de Economia em sua serie Componentes de Software Estatistico com o numero S456941. Ao solicitar uma correcao, mencione por favor estes itens identificador: RePEc: boc: bocode: s456941. Veja informacoes gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questoes tecnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, titulo, resumo, informacoes bibliograficas ou download, entre em contato: (Christopher F Baum) Se voce e autor deste item e ainda nao esta registrado no RePEc, recomendamos que o faca aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele tambem permite que voce aceite citacoes em potencial para este item que estamos incertos sobre. Se as referencias estiverem totalmente ausentes, voce pode adiciona-las usando este formulario. Se as referencias completas listarem um item que esta presente no RePEc, mas o sistema nao tiver vinculado a ele, voce pode ajudar com este formulario. Se voce souber de itens ausentes citando este, voce pode nos ajudar a criar esses links adicionando as referencias relevantes da mesma maneira como acima, para cada item referente. Se voce e um autor registrado deste item, voce tambem pode querer verificar a guia de citacoes no seu perfil, pois pode haver algumas citacoes esperando confirmacao. Tenha em atencao que as correccoes podem demorar algumas semanas para filtrar os varios servicos RePEc. 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Este metodo pode ser usado para qualquer dois (ou mais) series de tempo, se estes sao forex, acoes, etc, desde que eles sao cointegrated. Cointegration trading tem sido usado excessivamente nas ultimas decadas por hedge funds e banks. This significa que, se usado corretamente, pode ser uma ferramenta muito poderosa em nosso arsenal de negociacao. Tem havido muitos topicos ate agora discutindo maneiras de comercio usando cointegration. I leram muitos deles, mas eu havent encontrado ainda qualquer onde um metodo solido e desenvolvido. E isso e devido ao fato de que nao foi testado quais pares sao cointegrated e quais nao sao. Isto e onde este segmento enfatizara. Em maneiras testar para o cointegration e como nos podemos o usar ao comercio. Para o ponto principal agora: Existem 3 programas que eu sei que pode ser usado para verificar se duas series temporais sao cointegrated: Matlab: Provavelmente, o melhor deles. Isto e usado pelos profissionais. Infelizmente requer uma vasta experiencia tecnica e matematica E treinamento que eu nao tenho. Eu seria feliz ter alguem que afixa aqui que sabe como usar Matlab e talvez pode nos ajudar. R: Este e o software que tem sido usado na maioria dos topicos que discutem sobre cointegration. It e o unico que e free. It tambem requer algumas habilidades de programacao. Nao tenho essas habilidades e por isso acho que e um pouco dificil Para usar como eu nao sei como verificar a cointegracao, fazer backtests etc Se voce quiser saber mais sobre ele e como negociar com ele, por favor consulte este topico: forexfactory / showthread. phpt363198 Arb-maker: Este e um novo e Constantemente desenvolvendo software que se concentra exatamente em como o comercio usando cointegration. Unfortunately, ele isnt ainda tao desenvolvido como Matlab e, mas e extremamente user-friendly e e provavelmente a melhor escolha para pessoas sem habilidades de programacao como me. I vai usar isso A partir de agora para executar meus testes, postar graficos, desenvolver a minha estrategia, etc Isto e tudo por agora. Amanha, vou escrever sobre a estrategia exata vou seguir e mal provavelmente anexar um explorador comercial tambem. Eu nao disse isso. Nunca afirmei que voce pode se tornar um milionario com apenas um programa e um computador. Acabei de dizer que tudo que voce precisa para trocar a cointegracao pode ser feito usando this. You ainda tem que escolher cuidadosamente seus comercios E gerencia-los corretamente, ter alguma experiencia e ler os fundamentos. E apenas uma outra maneira de trading. You pode usar qualquer um dos 3 programas que eu postei acima. Eu so prefiro usar isso porque eu nao tenho nenhuma programacao background. Its nao magia afterall , Suas estatisticas. Apenas checkin. Parece interessante. A estrategia que vou seguir e simples. Vou usar principalmente o prazo de 15min e, ocasionalmente, o diario e vou usar 2500 pontos de dados para verificar a cointegracao e tracar o grafico z. Vou entrar no comercio quando zgt2.1 ou zlt-2.1 e fechar se o comercio vai 6 contra a minha posicao. Vou fechar com lucro em z0.4 se eu tomar o comercio em z-2.1 e em z-0.4 se eu tomar o comercio em z2.1. Parece mais facil com um grafico. Eu tambem vou ter um comercio de cada vez e, inicialmente, apenas doente comercio micro lotes. A coisa boa sobre arb-maker e que ele faz. Como voce esta computando suas pontuacoes z Por favor, poste o codigo para o arquivo script / indicator / matlab / R. Obrigado eu tenho feito matlab e R cointegration testes e tem achado dificil para agilizar o processo com MT4. Eu tentei conexao DDE e arquivos CSV, com arquivos CSV sendo mais facil de comecar a trabalhar no momento. Eu estaria interessado em ouvir como voce tem feito isso. Voce se importa de compartilhar Como voce esta computando suas pontuacoes z Por favor, poste o codigo para o arquivo script / indicator / matlab / R. Obrigado eu tenho feito matlab e R cointegration testes e tem achado dificil para agilizar o processo com MT4. Eu tentei conexao DDE e arquivos CSV, com arquivos CSV sendo mais facil de comecar a trabalhar no momento. Eu estaria interessado em ouvir como voce tem feito isso. Voce se importa de compartilhar Como eu disse antes, eu nao tenho nenhuma habilidade de programacao. Por isso, eu nao posso usar nem Matlab nem R para executar testes de cointegracao e tracar o z-chart. I usar arb-maker. I usar apenas Metatrader 4 para abrir e Fechar comercios. Arb-maker: Este e um software novo e em constante desenvolvimento que se concentra exatamente em como o comercio usando cointegration. Unfortunately, ele isnt ainda tao desenvolvido como Matlab e, mas e extremamente user-friendly e e provavelmente a melhor escolha para as pessoas sem Programando habilidades como me. I vai usar isso a partir de agora para executar meus testes, postar graficos, desenvolver a minha estrategia, etc Hi eremix thread agradavel, eu segui-lo. Unluckily arb-maker nao e barato, na verdade e caro. Id gostaria de fazer pesquisas entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Hi eremix thread agradavel, eu vou segui-lo. Unluckily arb-maker nao e barato, na verdade e caro. Id gostaria de fazer pesquisas entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Sim, sobre isso. R e o unico que eu encontrei para ser totalmente free. If voce sabe como faze-lo funcionar e voce gosta dele do que ir para ele. Por outro lado, se voce nao tem habilidades de programacao que voce tem que tomar arb-maker como um investimento. Afinal, voce usa-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Voce nao pode ganhar dinheiro sem investir alguma coisa. Com arb-maker youll investir o dinheiro para compra-lo mais o seu capital comercial. Se voce e um comerciante techincal youll investir o tempo para aprender a trocar techincally (e acreditar em mim timemoney) mais seu capital comercial. Mesmo se voce trabalhar em uma cafeteria como garcom, voce ainda investir time. TIme que poderia ser usado para fazer outra coisa e ganhar dinheiro. Seu chamado custo de oportunidade. E acreditem, nao e desprezivel. Entao, como eu vejo, voce tem 2 opcoes. Voce pode downlaod R e tentar aprender a usa-lo o mais rapido possivel, investindo seu tempo e a oportunidade de ganhar dinheiro ou voce baixar arb-maker, voce demo de comercio para um Semana para aprender a usa-lo e, em seguida, voce tentar ganhar dinheiro. Eu escolhi o ultimo. Quanto ao comercio que abriu ontem, esta indo muito bem. z-0.4 e ive fez 38 pips ate agora. Ill postar uma captura de tela quando o mal fechar it. I espero que vai bater meu alvo. Sim, sobre isso. R e o unico que eu encontrei para ser totalmente free. If voce sabe como faze-lo funcionar e voce gosta dele do que ir para ele. Por outro lado, se voce nao tem habilidades de programacao que voce tem que tomar arb-maker como um investimento. Afinal, voce usa-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Voce nao pode ganhar dinheiro sem investir alguma coisa. Com arb-maker youll investir o dinheiro para compra-lo mais o seu capital comercial. Se voce e um comerciante techincal youll investir o tempo para aprender a trocar techincally (e acreditar em mim timemoney) mais sua negociacao. Eu acho que eu uso R, eu tenho algumas habilidades de programacao, por isso e sabio para mim (tentar) para usa-los. Baixei o arb-maker tambem, mas 14 dias se foram. Acho que existem outros metodos empiricos quotvisul para encontrar a cointegracao. Mas ainda numeros sao melhores. P. S. Estou executando o NZDUSD / CADUSD pela segunda vez em 2 dias. Primeiro um rentavel, segundo um em DD (mas eu posso esperar)